銀行從業資格考試風險管理多選題精講(5)

1.2007年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向言用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行問資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

E.聲譽風險

【答案與解析】正確答案：ABCDE

這段文字中，有一些關鍵字值得注意：“違規”是操作風險;“信用分數”是信用風險;“房地產市場”是市場風險;“資金吃緊”是流動性風險;“形象”是聲譽風險。

2.風險管理信息系統應當( )。

A.建立錯誤承受程序

B.設置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

D.設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法人侵

E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志

【答案與解析】正確答案：ABCD

風險管理信息系統作為商業銀行的“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障示準確保系統能夠長期、不間斷的運行。應當為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡，E錯誤。另外看到了E中出現了“所有”、“相同”這種過于絕對的詞匯，就要加倍留意。這類題目，只要內容積極正面，都是正確選項。

3.現代商業銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

A.每日風險狀況報告

B.每日資產負債表

C.每日現金流量表

D.每日收益/損失表

E.每日宏觀數據報告

【答案與解析】正確答案：AD

作為知識點記憶。

4.2001年，我國監管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素

C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失

D.可疑：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失

E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

【答案與解析】正確答案：ABE

5.由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意( )。

A.分別制定標準，實施個體控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.盡量多用保證，爭取少用抵押

D.授信協議約定，關聯交易必報

E.主辦銀行牽頭，協調信貸業務

【答案與解析】正確答案：BDE

題干中指出許多客戶關聯關系復雜，所以個體控制不太現實，排除A;保證比抵押效力要低，C顯然錯誤。