銀行從業資格考試風險管理單選習題(6

1．下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是( )。
A．違反監管規定 B．動力輸送中斷 C．聲譽受損 D．黑客攻擊
【答案與解析】正確答案：C
考生要對幾大風險有基本了解，便不難選出答案，C是聲譽風險。

2．對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是( )。
A．止損限額 B．特殊限額 C．風險限額D．交易限額
【答案與解析】正確答案：D
題干中提到了交易工具，考生可根據定義關鍵詞直接選出D。
簡單歸納一下各限額措施的特點：
止損限額：某項頭寸的累計損失達到或接近該限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或將其變現。顧名思義，損失到此(所能允許的最大損失額)為止。
風險限額：對計量出來的風險制定限額。
交易限額：與交易有關，與頭寸有關。

3．企業購買遠期利率協議的目的是( )。
A．鎖定未來放款成本 B．鎖定未來借款成本
C．減少貨幣頭寸 D．對沖未來外匯風險
【答案與解析】正確答案：B
本題考查遠期的知識點。企業購買遠期利率協議就是擔心未來利率會上漲，從而現在就鎖定借款成本。

4．擔保業務計入外匯敞口頭寸的條件不包括( )。
A．以外幣計值 B．可能被動使用 C．數額較大 D．不可撤銷
【答案與解析】正確答案：C

5．( )是銀行由于系統缺陷而引發的操作風險。
A．百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀
B．某銀行因為通訊系統設備老化而發生業務中斷
C．某銀行財務制度不完善，會計差錯層出
D．某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失
【答案與解析】正確答案：B
由于系統缺陷造成風險，就要確定是系統出現問題，B明確指出是通訊系統出現問題。從而不難選出正確答案。A是外部事件中自然災害引發的操作風險。C是內部流程引發的操作風險。D是由于人員因素引發的操作風險。

6．下列關于高級計量法的說法，正確的是( )。
A．使用高級計量法不需要得到監管當局的批準
B．一旦商業銀行采用高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法
C．巴塞爾委員會規定資產規模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
D．高級計量法的風險敏感度低于基本指標法
【答案與解析】正確答案：B
使用高級計量法需要得到監管當局的批準。它的風險敏感度高于基本指標法。

7．商業銀行通過購買保險或者業務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于( )。
A．可規避的操作風險 B．可降低的操作風險
C．可緩釋的操作風險 D．應承擔的操作風險
【答案與解析】正確答案：C
這四種操作風險分類簡單歸納一下：
可規避：調整業務規模、市場定位，放棄業務。
可降低(交易記賬差錯)：內控措施，如輪崗、休假、差錯率考核。
可緩釋(火災、搶劫、高管欺詐)：保險、業務外包。
應承擔(不得不承擔)：計提損失準備、分配資本金。

8．如下表，G1-8，表示8類產品線中各產品線過去3年的年均總收入。β1-8，表示由巴塞爾委員會設定的固定百分數。
產品線 ∑(G1-8×βl-8)
2004年 10
2005年 -5
2006年 5
用標準法計算，則2007年操作風險資本為( )。
A．3．3 8．5 C．10 D．15
【答案與解析】正確答案：B
根據總資本要求的計算公式可得，將3年來總收人為正的數值加總再除以3，即KTSA={∑max[∑(G1-8×β1-8)，0])／3，KTsA表示標準法計算的資本要求，G1-8表示8類產品線中各產品線過去3年的年均總收入；β1-8表示由巴賽爾委員會設定的固定百分數。題中已經給出了公式中的∑(G1-8×β1-8)然后，選出正的數值，即l0和5，加總后除以3，得(10+5)／3=5。

9．在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表( )。
A．特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系
B．特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系
C．特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系
D．特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系
【答案與解析】正確答案：B
計量風險時，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個選項，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產品線”，一般來說與題干對應的“該產品線”選項更接近正確選項。這是考生在不了解知識點時可采取的解題技巧。但是，作為一個比較重要的知識點，還是希望考生理解記憶。

10．內部欺詐是指( )。
A．商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括園過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動
B．員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失
C．商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險
D．違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
【答案與解析】正確答案：B
欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風險的人員因素，只有B有欺詐的行為