2010年銀行從業資格考試風險管理課后測試題及答案(13)

單選題

　　1 依據中國銀行業監督管理委員會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》(試行)，風險監管核心指標

分為哪三個主要類別? ( )

　　A、風險控制、風險轉移、風險降低

　　B、風險水平、風險遷徙、風險抵補

　　C、風險控制、風險轉移、風險抵補

　　D、風險轉移、風險遷徙、風險控制

　　標準答案：B

　　2根據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》，以及銀行業金融機構監管信息系統中“非

現場監管報表指標體系”中的有關內容，我國共設定了( )個流動性監管指標。

　　A、5

　　B、 6

　　C、 7

　　D、 8

　　標準答案：C

　　3在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具。認可的質押品大體

分為兩類：一類是現金類資產;另一類是高質量的金融工具，下列屬于第二類質押品的是 ( )

　　A、評級為AA-以上國家或地區政府發行的債券

　　B、銀行存單

　　C、我國省及省以下政府投資公用企業發行的債券

　　D、黃金

　　標準答案：A

　　4監管機構對銀行的評級，既不同于銀行自身的評價，也不同于社會中介機構對銀行的評級。它是以(

)為目的，系統地分析、識別銀行存在的風險，實現對銀行持續監管和分類監管，促進銀行穩健發展。

　　A、約束銀行盲目擴張

　　B、 防范風險

　　C、控制銀行謀取壟斷利潤

　　D、保證銀行執行政府政策

　　標準答案：B

　　5依據《貸款風險分類指導原則》(銀發[2001]416號)，可疑類貸款定義為( )

　　A、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素

　　B、借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失

　　C、可疑類貸款定義為借款入的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款

本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失

　　D、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　標準答案：B

　　6銀行風險監管核心指標中的風險遷徙類指標用來衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從

前期到本期變化的比率，屬于動態指標;下列指標中屬于這一類的是( )

　　A、盈利能力

　　B、正常貸款遷徙率

　　C、準備金充足程度

　　D、流動性風險指標

　　標準答案：B

　　7CAMELS評級體系需對流動性進行評級，下列哪一項屬于流動性評級時應考慮的因素?( )

　　A、金來源資的構成、變化趨勢和穩定性

　　B、源自非交易性頭寸利率風險敞口的性質和復雜程度

　　C、留存利潤以補充資本的能力

　　D、銀行盈利的質量，以及銀行盈利對業務發展的影響

　　標準答案：A

　　8監管目標是監管行為取得的最終效果或達到的最終狀態。各國市場環境、監管體制、行業運行機制

存在差異，對監管目標的表述也不盡相同。但盡管存在差異，歸納起來，銀行監管基本目標可概括為(

　　A、保證銀行利潤，使所有的銀行都盈利

　　B、保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩定

　　C、維護央行權威，保證貨幣政策執行

　　D、提高銀行業的競爭力

　　標準答案：B

　　9《商業銀行信息披露暫行辦法》規定商業銀行披露信息應達到( )

　　A、真實、有效、完整、及時

　　B、真實、準確、完整、可比

　　C、真實、有效、及時、可比

　　D、真實、準確、及時、可比

　　標準答案：B

　　10綜合評級是在匯總五大要素評級結果的基礎上得出的。從要素評級得出綜合評級的過程，需要監管

人員根據各要素的重要性、運用自己的判斷來確定合理的評級結果。如果評級結果是2級，意味著：( )

　　A、該類銀行對外來經濟和金融的動蕩有較強的抵御能力，有能力應付環境的無常變化

　　B、銀行基本上穩健，具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生

較大問題

　　C、 該級別的銀行明顯存在較嚴重弱點，位于或低于平均水平;銀行勉強能抵御業務經營環境的逆轉

，但如果不能糾正弱點，很容易導致經營狀況惡化

　　D、銀行存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現;銀行可能存在較多、較嚴重的問題或一些不

穩健做法，而且未得到滿意的處理或解決

　　標準答案：B
　　11在《新巴塞爾協議》中，市場約束是三大支柱之一。市場約束發揮作用的基礎是什么?( )

　　A、信息披露

　　B、有效監管

　　C、自由市場機制

　　D、公平競爭

　　標準答案：A

　　12《巴塞爾新資本協議》關于信息披露的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A、資本協議框架中所要求的信息披，露的潛在參照標準是美國的銀行信息披露要求

　　B、它首先提出全面信息披露的理念

　　C、要求監管機構加強監管，并對銀行的信息披露體系進行評估

　　D、那些活躍的大型銀行，每月要進行一次信息披露;對于一般銀行，要求每半年進行一次信息披露

　　標準答案：D

　　13商業銀行風險監管指標是對商業銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續監測和識

別商業銀行風險的重要標準。銀行風險監管指標設計應以( )為核心，以( )為主體，兼顧分支機構，并形

成分類、分級的監測體系。

　　A、資本充足率 董事會

　　B、銀行利潤 高級管理層

　　C、風險監管 法人機構

　　D、風險監管 董事會

　　標準答案：C

　　14《商業銀行信息披露暫行辦法》適用的銀行包括( )

　　A、中資商業銀行

　　B、中資商業銀行、外資獨資銀行

　　C、中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

　　D、中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行