2011年銀行從業資格考試風險管理考前押密試卷 2

一、單項選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．（　　）是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。
A．信用風險 
B．市場風險
C．流動性風險 
D．聲譽風險
2．按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為（　　）大類。
A．五 
B．六 
C．七
D．八
3．在財務分析過程中，用來衡量企業經營能力的指標不包括（　　）。
A．存貨周轉率 
B．應收賬款周轉率 
C．資產周轉率 
D．資產負債率
4．在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續監控屬于（　　）。
A．經營風險分析 
B．管理風險分析
C．還款意愿分析 
D．行業風險分析
5．按風險發生的范圍可將風險劃分為（　　）。
A．純粹風險和投機風險 
B．可管理風險和不可管理風險
C．系統性風險和非系統性風險 
D．可量化風險和不可量化風險
6．商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于（　　）的風險管理策略。
A．風險對沖 
B．風險分散 
C．風險轉移 
D．風險補償
7．依據銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》(試行)，風險監管核心指標主要類別不包括（　　）。
A．風險水平 
B．風險遷徙 
C．風險對沖 
D．風險抵補
8．下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，不正確的是（　　）。
A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標
B．核心負債比例屬于商業銀行流動性監管核心指標
C．流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標
D．計算商業銀行流動陛監管核心指標應將本幣和外幣統一折合成本幣計算
9．下列流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（　　）。
A．流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×l00％
B．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％
C．核心負債比率=核心負債期末余額／總負債期末余額×10019%
D．流動性缺口率=流動性缺El／到期流動性資產×100％
10．下列關于超額備付金率的說法，正確的是（　　）。
A．外幣超額備付金率不得低于3％
B．外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準備金存款+存入同業外匯款項+外匯現金)／外幣各項存款期末余額x l00％
C．在中國人民銀行超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款
D．人民幣超額準備金率不得低于3％
11．商業銀行對企業客戶進行財務分析的目的是（　　）。
A．識別企業信用風險
B．幫助企業加快發展
C．為企業改革提供依據
D．搞好和客戶的關系以便更好地開展業務
12．商業銀行應該使用各種（　　）來研究企業類客戶的經營狀況、資產、負債管理等狀況。
A．杠桿比率 
B．盈虧比率
C．盈利能力比率 
D．財務比率
13．CreditMonitorTM對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（　　）。
A．保險學的精算理論 
B．默頓期權定價理論
C．經濟計量學理論 
D．資產組合理論
14．從驗證方法上看，對數據質量、內部運行和模型設計的驗證主要使用的是（　　）
A．定性與定量驗證方法的結合 
B．定量驗證方法
C．定性驗證方法 
D．上述答案均不對
15．下列關于商業銀行公司治理的說法，錯誤的是（　　）。
A．公司治理應能夠激勵商業銀行的董事會和管理層一致追求符?a href='http://www.0594zp.com/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄�袨a凸啥�利覌鼓目�?
B．良好的公司治理是商業銀行安全穩健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業銀行破產
C．商業銀行公司治理應建立、健全以監事會為核心的監督機制
D．商業銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制
16．以下（　　）不是采取集中型風險管理結構的商業銀行的風險管理部門的人員必須具備的能力。 
A．風險監控和分析能力
B．數量分析能力和系統開發／集成能力
C．價格核準能力
D．模型創建能力和市場定價能力
17．下列屬于外資銀行流動性監管指標的是（　　）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營運資金作為生息資產的比例
D．貸款損失準備金率
18．下列指標計算公式中，不正確的是（　　）。 ．
A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額
C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％
D．市值敏感度為修正持續期缺口乘以l％／年
19.下列關于貸款遷徙率指標計算的說法不正確的是（　　）。．
A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％
B.期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％
D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額
20．盈利能力監管指標不包括（　　）。
A．資本金收益率 
B．不良貸款率
C．凈利息收入率
D．資產收益率
21．采用保險業中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（　　）。
A.Credit Risk模型 
B．Credit Monitor模型
C．Credit MetriCs模型
D．Credit Portfolio View模型
22．根據《巴塞爾新資本協議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是借款人評級，第二維是（　　）。
A．債務人評級 
B．債項評級
C．不良貸款評級 
D．貸款評級
23．重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（　　）。
A．黑色預警法 
B．藍色預警法
C．紅色預警法
D．橙色預警法
24．按照《巴塞爾新資本協議》，下面不屬于違約的一種情況是（　　）。
A．銀行停止對貸款計息
B．債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60天 
C．銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失 
D．銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務
25．下列關于專家判斷法的信用風險評級方法說法錯的是（　　）。
A．專家系統更適合于對借款人進行是和否的二維決策
B．專家系統的突出特點在于將信貸專家的經驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎
C．專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素
D．專家系統是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業銀行而言尤為突出
26．按照（　　）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A．評分的階段 
B．所采用的統計方法
C，評分的對象 
D．評分的目的
27．下列指標計算公式中，不正確的是（　　）。
A．資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額
B．資產收益率=稅后凈收入／資產總額
C．凈業務收益率=(營業收入總額一營業支出總額)／資產總額
D．非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／(營業收入總額一營業支出總額)
28．下列關于風險監管的說法不正確的是（　　）。
A．監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構風險狀況
B．銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段，對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控
C．按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類
D．銀行機構風險狀況不包括分支機構的風險水平
29．下列關于風險監管的說法，不正確的是（　　）。
A．監管部門通過對商業銀行內部風險管理目標、程序的監督檢查，督促商業銀行建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系 
B．內部控制是商業銀行有效防范風險的最后一道防線
C．建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎
D．管理信息系統的形式和內容應當與商業銀行營運、組織結構、業務政策、操作系統和管理報告制度相吻合
30．下列關于商業銀行資本的說法不正確的是（　　）。
A．賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分
B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C．監管資本是指商業銀行根據監管當局關于合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具
D．經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本

31.根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（　　）。
A．次級類貸款 
B．損失類貸款
C．關注類貸款
D．可疑類貸款
32.市場風險是指因（　　）的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。
A．利率 
B．匯率
C．股票價格 
D．市場價格 
33．采用統計模型法來計算違約概率的理論依據是（　　）。
A．統計模型的估計與使用相對比較簡單
B．統計模型具有明顯的經濟意義
C．財務比率在即將發生違約的企業和正常企業之問有著明顯差異
D．統計模型所反映的統計關系較為穩定，不隨行業的變化而變化
34.賦予其購買者在規定期限內按雙方約定的價格或執行價格購買或出售一定數量某種金融資產的權利的合約是（　　）。
A．掉期合約 
B．遠期合約
C．期權合約 
D．期貨合約
35．在貸款定價中，RAROC是根據（　　）計算出來的。 
A．RAROC=貸款年收A．／監管或經濟資本
B．RAROC=(貸款年收入一預期損失)／監管或經濟資本
C．RAROC=(貸款年收入一各項費用一預期損失)／監管或經濟資本
D．以上都不對
36．世界上第一個資產證券化產品是（　　）。
A．住房抵押貸款證券 
B．轉手轉付證券
C．知識產權證券化 
D．資產支持證券
37.下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（　　）。
A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》實施
B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上
C.資本充足率=(資本一扣除項)／信用風險加權資產
D.核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)／(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)
38.下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是（　　）。
A.重估儲備指商業銀行經國家有關部門批準，對固定資產進行重估時，固定資產公允價值與賬面價值之間的正差額
B.若銀監會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計人附屬資
39．根據1988年《巴塞爾資本協議》的規定，商譽應從核心資本中扣除的比例是（　　）。
A．0 
B．50％ 
C．75％ 
D．100％
40．下列關于表外項目的處理的說法，不正確的是（　　）。
A．表外項目的處理，按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產
B．首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同予表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產
C．對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算
D．利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數獲得
41．對內部模型計量的風險價值設定的限額是（　　）限額。
A．交易 
B．頭寸 
C．風險 
D．止損
42．（　　）指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。
A．場內交易 
B．柜臺交易
C．交易所交易 
D．遠期交易
43．下列工具中不能用來衡量資產組合對宏觀經濟變動和發生非正常事件情況下的變化的是（　　）。
A．統計模型 
B．壓力測試
C．情景分析 
D．歷史模擬
44．在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是（　　）。
A．為了發行證券
B．為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離
C．為了保證投資者本息的按期支付
D．為了購買權益資產
45．（　　），標志著金融期貨交易的開始。
A．1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易
B．1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易
C．1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易
D．1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易
46．目前，我國部分商業銀行采取的思路是，以（　　）為基礎，按照持有目的將資產分為四類，進而按照產品線進行會計科目設置。
A．巴塞爾新資本協議
B．國際會計準則
C．商業銀行管理辦法
D．國際會計準則和我國的金融企業會計制度
47．風險評級的程序是（　　）。
A．制定監管措施一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結果_+整理評級檔案
B．收集評級信息一分析評級信息→得出評級結果→_制定監管措施→整理評級檔案
C．制定監管措施一整理評級檔案一收集評級信息→分析評級信息→得出評級結果
D．整理評級檔案一收集評級信息→制定監管措施→分析評級信息→得出評級結果
48．下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（　　）。
A．市場風險敏感度 
B．管理
C．營利性 
D．資產負債率
49．下列關于銀行監管法律法規的說法不正確的是（　　）。
A．法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分
B．行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律
C．規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件
D．在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成
50．下列對銀行業機構信息披露要求的說法，不正確的是（　　）。
A．必須每季度披露風險管理政策
B．根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露
C．必須提高信息披露的相關性
D．必須保持合理頻度
51．根據《巴塞爾新資本協議》的有關規定，操作風險損失事件被劃分為（　　）種事件類型。
A．6 
B．7 
C．8
D．9
52．以下關于銀行收集內部損失數據的流程，不符合標準的是（　　）。
A．銀行必須將內部損失歷史數據按照監管當局規定的組別對應分類
B．銀行的內部損失數據必須綜合全面，涵蓋所有的業務活動
C．銀行收集內部損失數據時必須設適當的總損失底線
D．銀行應收集致使損失事件發生的主要因素或起因的描述性信息
53．將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是（　　）。
A．總收益互換 
B．信用違約互換
C．信用價差衍生產品 
D．信用聯動票據
54．下列有關信用衍生產品的說法錯誤的是（　　）。
A．信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約
B．信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的
C．信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式
D．信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險
55．根據商業銀行公司治理原則，商業銀行的戰略目標應由（　　）核準。
A．董事會 
B．高級管理層 
C．監事會 
D．股東大會
56．參照國際最佳實踐，日常風險管理／控制措施適合采取（　　）。
A．從基層業務單位直接到高級管理層的二級管理方式
B．從基層業務單位直接到業務領域風險管理委員會，重要風險事項到高級管理層
C．從基層業務單位直接到業務領域風險管理委員會的二級管理方式
D．從基層業務單位直接到高級管理層，然后通報業務領域風險管理委員會
57．外部審計的基本特點是（　　）。
A．獨立性、公開性和技術性 
B．主觀性、公開性和專業性
C．獨立性、公正性和專業性 
D．主觀性、公正性和技術性
58．下列關于資本監管的說法，不正確的是（　　）。
A．少數股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
B．未分配利潤指商業銀行以前年度實現的未分配利潤或未彌補虧損
C．優先股是商業銀行發行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優先權利的股票
D．計入附屬資本的可轉換債券，不可由持有者主動回售，未經銀監會同意發行人不準贖回
59．下列關于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是（　　）。
A．監管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性
B．存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險
C．評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評價，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業務，并起到市場監督的作用
D．股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險
60．銀行監管應當遵循的基本原則不包括（　　）。
A．利益原則 
B．公開原則
C．公正原則 
D．效率原則

61．在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業務產品線／事件類型組合，同時它通過計算VaR直接衡量（　　）。
A．預期損失 
B．非預期損失
C．損失程度 
D．損失頻率
62．國際最佳操作實踐中的法定流動資產的比率應為（　　）。
A．15％ 
B．20％ 
C．25％
D．30％
63．信用聯動票據的主要吸引力在于（　　）。
A．可獲得更高的投資收益
B．可完全規避信用風險
C．可獲得其他信用衍生產品無法達到的避稅功能 
D．不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產的現金收益
64．下列不屬于對經濟資本進行科學配置應具備的前提條件是（　　）。
A．了解各種風險的概率分布
B．確定銀行對備風險敞l51所提取的風險準備金額度
C．確定各類風險敞口的額度，以及這些敞Et的損失相關性
D．確定銀行對風險的容忍程度
65．我國商業銀行監管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（　　）。
A．完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序
B．明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務
C．董事會應確保薪酬政策及其做法與商業銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境向一致
D．建立完善的信息報告和信息披露制度
66．在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，以下關于現金流量分析的說法錯誤的是（　　）。
A．現金流量表一般包括經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流
B．對于經營性現金流，主要關注銷售商品或提供勞務、經營性租賃等所收到的現金即可
C．對于投資活動的現金流，不僅要關注收同投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金，還要關注購建各種資產所支付的現金以及進行權益性或債權性投資等所支付的現金
D．對于融資活動的現金流，主要關注企業債務與所有者權益的增加／減少以及股息分配
67．銀監會提出的銀行監管理念不包括（　　）。
A．管法人 
B．管風險 
C．管內控 
D．管存款
68．下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是（　　）。
A．衡量商業銀行風險變化的范圍
B．屬于靜態指標
C．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D．包括流動性風險指標
69．下列關于風險監管的內容和要素的表述，不正確的是（　　）。
A．有效管控銀行機構風險狀況是防范和化解區域風險和行業整體風險的前提
B．公司治理與公司管理具有相同的內涵
C．建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎
D．監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質、數量、及時性來衡量
70．下列關于經濟資本的說法，正確的是（　　）。
A．經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本
B．在銀行經營中，可預期損失由撥備來消化，并計人成本
C．在銀行經營中，對非預期損失需要通過對風險的計量，最終由收入來彌補
D．經濟資本等價于監管資本
71．銀行要承受不同形式的（　　），這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成的同預計情況相比資產價值下降或負債加大的風險。
A．法律風險 
B．流動性風險
C．聲譽風險 
D．國家風險
72．如果銀行本身沒有不當行為，銀行客戶的不當行為（　　）導致對銀行聲譽的影響。
A．不會 
B．會
C．兩者沒有聯系 
D.以上都不對
73．在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（　　）。
A．保證人的資格 
B．保證人的貸款規模
C．保證的法律責任 
D．保證人的財務實力
74．有關集團客戶，下列說法錯誤的是（　　）。
A．存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業法人或自然人)所控制的企事業法人群體
B．無論是否存在投資關系，通過自然人或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業法人群體
C．存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為， 且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發生風險的企事業法人群體
D．以資本為主要聯結紐帶，以集團章程為共同行為規范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業或機構共同組成的具有一定規模的企業法人聯合體，其自身也具有企業法人資格
75．對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（　　）。
A．標準法 
B．內部模型法
C．初級計量法 
D．高級計量法
76．下列不屬于商業銀行對企業信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統的是（　　）。
A．個人因素 
B．資本充足性
C．管理水平 
D．流動性
77．風險管理評級是對銀行風險管理系統，即（　　）的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。
A．發現、計算、監管和防范風險
B．識別、計量、監測和控制風險
C．發現、計量、監管和控制風險
D．識別、計算、監測和防范風險
78．《金融違法行為處罰辦法》屬于（　　）。
A．法律 
B．行政法規
C．部門規章 
D．“指引”
79．下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是（　　）。
A．公開原則是指監管活動除法律規定需要噪密的以外，應當具有適當的透明度
B．公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者
C．對公正原則應該把握麗個方面，一是實體公正，二是程序公正
D．效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標
80．風險水平類指標不包括（　　）。
A．核心負債比率 
B．預期損失率
C．關注類貸款遷徙率 
D．不良貸款撥備覆蓋率
81．《商業銀行資本充足率管理辦法》中關于資本充足率的信息披露，主要包括五項內容，（　　）不屬于這五項之一。
A．資本充足率 
B．信用風險和市場風險
C．存貸比率 
D．資本
82．《商業銀行市場風險管理指引》自（　　）起開始施行。
A．2004年5月1日 
B．2005年3月1日
C．2004年3月1日
D．2005年5月1日
83．典型的組合信用模型通常采用（　　）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。
A．資產分組 
B．集中度指標
C．蒙特卡羅模擬 
D．歷史損失數據均值與方差替代
84．較多地考慮了管理層素質、公司的行業競爭力等定性信息的內部評級方法是（　　）。
A．信用評分法 
B．統計模型法
C．部分基于專家判斷法
D．專家判斷法
85．偽造、變造多戶頭支票屬于（　　）。
A．內部欺詐 
B．系統缺陷
C．外部欺詐 
D．人員因素
86．（　　）是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險。
A．內部欺詐 
B．系統缺陷
C．人員因素 
D．外部欺詐
87．某商業銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2 138億元。則該銀行人民幣超額準備金率為（　　）。 A．2．53％ 
B．2．16％ 
C．2．15％
D．1．78％
88．監管部門對內部控制評價的內容不包括（　　）。
A．風險識別和評估評價 
B．風險規避評價
C．監督與糾正評價 
D．信息交流與反饋評價
89．下列關于長期次級債務的說法，正確的是（　　）。
A．長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務 
B．經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本 
C．在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣20％
D．長期次級債務不能計入附屬資本
90．下列關于市場準入的說法不正確的是（　　）。
A．市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制
B．機構準人是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立
C．業務準入是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種
D．高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

二、多項選擇題(共40題，每題l分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在（　　）。
A．承擔和管理風險是商業銀行的基本技能和發展的原動力
B．風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式
C．風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值
E．風險管理與商業銀行經營無關
2．信用風險是最為復雜的風險種類，其常見的形式有（　　）。
A．違約風險 
B．市場風險
C．結算風險 
D．技術風險
E．資金風險
3．依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經歷四種風險管理模式的發展階段，即（　　）。
A．資產風險管理階段 
B．負債風險管理階段
C．資產負債管理階段 
D．全面風險管理階段
E．安全管理階段
4．商業銀行風險管理部門的職責包括（　　）。
A．監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
B．根據收集的風險信息，做出經營或戰略方面的決策
C．核準復雜金融產品的定價模型，協助財務控制人員進行價格評估
D．全面掌握商業銀行的整體風險狀況
E．建立有關風險管理政策和指導原則的檔案和手冊
5．中國銀行監管應當遵循的基本原則包括（　　）。
A．公正原則 
B．公開原則
C．效率原則 
D．利益原則
E．依法原則
6．中國銀監會提出的銀行監管理念包括（　　）。
A．管法人 
B．管內控
C．管風險 
D．管操作
E．提高透明度
7．依據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》(試行)，風險監管核心指標主要類別包括（　　）。 
A．風險補償 
B．風險偏好
C．風險水平 
D．風險遷徙
E．風險抵補
8．財務報表分析主要是對（　　）進行分析。
A．人事安排表 
B．資產負債表
C．資產損益表 
D．產品優質率表
E．資產利潤表
9．根據大多數國家的標準，現金流量分為以下部分（　　）。
A．休閑活動的現金流 
B．經營活動的現金流
C．投資活動的現金流 
D．融資活動的現金流
E．市場活動的現金流
10．以下是屬于商業銀行風險管理部門職責范圍內的是（　　）。
A．利用風險管理信息系統生成每l3風險狀況報告，自動比較風險限額的使用量和限額標準，進而識別主要的風險領域
B．商業銀行在交易復雜的金融衍生品時，風險管理部門應定期審核定價模型的精確性和適用性，并完整記錄和監督定價／分析模型的修正工作
C．全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策捷供輔助作用
D．參與風險管理政策的最終執行
E．參與具體業務部門或金融產品的風險規避
11．除了最基本、最常用的制作風險清單法外，風險識別的常用方法還有（　　）。
A．分解分析法 
B．頭腦風暴法
C．專家調查列舉法 
D．資產財務狀況分析法
E．情景分析法
12．風險為本的持續監管框架內容包括（　　）。
A．了解機構和風險評估
B．規劃監管行動
C．準備風險為本的現場檢查
D．實施風險為小的現場檢查并確定評級
E．監管措施、效果評價和持續的非現場監測
13．下列關于風險遷徙類指標的說法正確的有（　　）。
A．衡量商業銀行風險變化的程度
B．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
C．屬于靜態指標
D．表示為資產質量從前期到本期變化的比例
E．是風險監管核心指標的主要類別之一
14．個人零售貸款可以分為（　　）。
A．汽車消費貸款 
B．信用卡消費貸款
C．助學貸款 
D．助業貸款
E．保險貸款
15．關于違約損失率的計算，以下說法正確的有（　　）。
A．計算方法分為市場價值法和回收現金流法兩種
B．市場價值法又分為市場法和隱含市場法
C．所有關于回收率方面的經驗研究結果都是示意性的
D．對于存在抵押品的債務，在估計違約損失率時，必須充分考慮到抵押品的風險緩釋效應
E．以上說法都不正確
16．商業銀行在對企業集團進行風險識別時，分析其關聯交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯方應關注的情況有（　　）。
A．易貨交易
B．發生處理方式異常的交易
C．資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用
D．互為提供擔保或連環提供擔保
E．與特定顧客或供應商發生大額交易
17．專家系統在分析信用風險時，需要考慮與借款人有關的因素，其中下列說法正確的有（　　）。 
A．如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業銀行獲得貸款
B．資產負債比率對借款人違約概率的影響較大
C．在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業更容易違約 
D．一般來說，收益波動性大的企業在獲得銀行貸款方面比較困難
E．一般來說，商業銀行對高科技企業貸款往往比較放心
18．在流動性比例中，流動性負債包括（　　）。
A．一個月內到期的同業往來凈額(負債方)
B．一個月內到期的各種已發行的債券和票據
C．一個月內到期的中央銀行借款
D．一個月內到期的應付款
E．活期存款(不含財政性存款)
19．信用風險監管指標包括（　　）。
A．不良貸款撥備覆蓋率 
B．單一客戶授信集中度
C．最大客戶存款比例 
D．貸款損失準備金率
E．不良資產率
20．對銀行機構風險狀況的監管主要包括（　　）。
A．建立銀行風險的識別、評價和預警機制
B．建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系 
C．建立風險評價的指標體系，根據定性和定量指標確定風險水平或級別，根據風險水平及時進行預警
D．建立應對支付危機的處置體系，包括停業隔離整頓，給予流動性救助，資產負債重組，以及關閉清算，實施市場退出等
E．建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網，包括存款保險體系建設等

21．缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法，它也存在一定的局限性，表現在（　　）。
A．它忽略了同一時間段內的所有頭寸的到期時間或重新定價期限的差異
B．它未考慮當利率水平變化時，因各種金融產品基準利率的調整幅度不同而帶來的利率風險
C．大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
D．未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響，只能反映利率變動的短期影響
E．未能實現利潤的最大化效益
22．下面屬于確定關鍵風險指標的三個步驟的是（　　）。
A．了解業務和流程
B．確定并理解主要風險領域 
C．定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標
D．確定決策
E．執行決策
23．中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括（　　）。
A．不良資產／貸款率 
B．預期損失率
C．貸款風險遷徙 
D．不良貸款撥備覆蓋率
E．違約損失率
24．中國銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告應包括（　　）。
A．不良貸款清收轉化情況
B．地區和客戶機構情況
C．新發放貸款質量情況
D．次級資產，有擔保和未擔保的風險暴露
E．對不良貸款的變化趨勢進行預測
25．完善、健全的內部控制體系需要遵循的基本原則包括（　　）。
A．董事會和高級管理層要明確責任，有力監督，并且在銀行內部創造有影響力的內部控制文化
B．商業銀行要對經營中的各種風險有充分的認識和衡量，并進行持續監控
C．商業銀行要建立良好的控制結構和具體控制措施，特別是職責分離與審批制度
D．商業銀行的各級管理層之間和各部門之間應當建立完善的信息交流機制，特別是設計恰當并嚴格執行的向上級報告制度
E．商業銀行應該有健全的內部審計、內部監督和問題整改機制
26．風險計量模型的監督檢查的內容包括（　　）。
A．建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數是否正確合理
B．風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果
C．是否建立對管理體系、業務、產品發生重大變化，以及其他突發事件的例外安排
D．是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內部審查程序
E．是否積累足夠的歷史數據，用于計量、監測風險的各種主要假定、參數是否恰當
27．下列關于資本監管的說法正確的有（　　）。
A．是審慎銀行監管的核心
B．有利于銀行資產規模迅速擴張
C．有利于控制銀行體系的風險
D．是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段
E．是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段
28．風險評級的原則包括（　　）。
A．全面性原則 
B．保密性原則
C．系統性原則 
D．持續性原則
E．審慎性原則
29．從國際、國內銀行的良好實踐看，我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序應主要包括以下核心內容（　　）。 
A．交易賬戶的劃分依據
B．交易賬戶劃分的目的、適用范圍和交易賬戶的定義
C．列入交易賬戶的金融工具種類 
D．列入交易賬戶的頭寸應符合的條件和明顯不能列入交易賬戶的頭寸
E．交易標識
30．在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是（　　）。
A．市場價值 
B．歷史價值
C．名義價值 
D．公允價值
E．市值重估
31．下列關于CAMELs評級的說法，正確的有（　　）。
A．CAMELs評級結果以1～5級表示，數字越小表明級別越低和監管關注程度越高
B．CAMELs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級
C．CAMELs評級的要素“C”是指“成本”
D．CAMELs評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的個方法體系
E．CAMELs評級內容包括評價董事會和管理層的能力和效率
32．我國銀行業信息披露管理措施包括（　　）。
A．明確披露原則 
B．完善管理法規
C．改進銀行會計準則 
D．強化表外信息披露
E．落實監控制度
33．以下（　　）是聲譽危機管理的主要內容。
A．制定戰略性危機溝通機制 
B．提高解決問題的能力
C．危機現場處理 
D．提高發言人的溝通技巧
E．保持與媒體的良好接觸
34．巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（　　）。
A．資格要求 
B．定性標準
C．定量標準 
D．內外部數據要求
E．資本要求
35．健康的合規管理文化的內容包括（　　）。
A．樹立正確的合規管理理念 
B．加強管理層的驅動作用
C．充分發揮人的主導作用 
D．加強法律的宣傳作用
E．創建學習型組織
36．操作性風險評估的原則包括（　　）。
A．由表及里原則 
B．由內而外的原則
C．自下而上原則 
D．從已知到未知原則
E．從上到下的原則
37．下列關于外部審計的說法，正確的有（　　）。
A．外部審計有利于提高信息披露質量
B．外部審計報告是銀行監管的重要資料
C．外部審計側重于財務報表審計
D．我國上市銀行的年報必須經過外部審計
E．加強外部審計對銀行的監督作用增加了監管者的監管成本
38．銀監會提出的良好銀行監管標準包括（　　）。 
A．促進金融穩定和金融創新共同發展
B．努力提升我國銀行業在國際金融服務中的競爭力
C．對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制
D．堅定不移地擴大我國銀行業資產規模
E．高效、節約地使用一切監管資源
39．操作風險評估的要素主要包括（　　）。
A．內部操作風險損失數據 
B．外部損失數據
C．內部控制因素 
D．商業銀行業務環境
E．社會經濟發展
40．操作風險對于內部損失數據收集的要遵循（　　）原則。
A．主觀性 
B．客觀性
C．全面性 
D．動態性
E．標準化

三、判斷題(共15題，每題1分)
請判斷以下各小題的對錯，正確的用√表示，錯誤的用×表示。
1．一般情況下，金融風險可能造成的損失可以分為預期損失、災難性損失和非災難性損失。 （　　）
2．國家風險可以分為政治風險、經濟風險和文化風險三類。 （　　）
3．對商業銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業務部門無關。 （　　）
4．商業銀行財務控制部門可以從風險識別、計量、監測和控制四個主要階段，審核商業銀行風險管理的能力和效果，發現／報告潛在的重大風險，提出應對方案，并監督風險控制措施的落實情況。 （　　）
5．商業銀行各種操作風險事件之間是孤立的、毫無聯系的，從而不必對操作風險的整體認識和把握。 （　　）
6．風險指標的選擇應該遵循三項原則：前瞻陛、風險敏感性、能滿足使用者的需要。（　　）
7．流動性風險監管指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性。 （　　）
8．銀行的聲譽風險對于流動性的巨大影響。 （　　）
9．商業銀行一般應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，計量承擔的所有風險。 （　　）
10．法人客戶根據其機構性質可以分為單一法人客戶與集團法人客戶兩種。 （　　）
11．市場風險僅存在于銀行的交易業務中。 （　　）
12．衍生產品可以用來防范市場風險，而且不會產生新的市場風險。 （　　）
13．流動性比率為流動性資產總額與流動性負債總額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不得低于10％。 （　　）
14．政治變量的隨機性太強，無法把這方面信息量化為政治不穩定模型分析。 （　　）
15．重新安排債務對于借款國來說成本是太高，政治變量在估計國家風險時可以忽略不計。 （　　）

參考答案 
一、單項選擇題
1．A 2．D 3．D 4．C 5．C 6．B 7．C 8．D
9．C 10．B 11．A 12．D 13．B 14．C 15．B 16．D
17．C 18．B 19．D 20．B 21．A 22．B 23．C 24．C
25．D 26．A 27．D 28．D 29．B 30．D 31．D 32．D
33．C 34．C 35．C 36．A 37．A 38．D 39．D 40,D
41．C 42．B 43．D 44．B 45．A 46．D ’47．B 48．D
49．B 50．A 51．B 52．B 53．A 54．B 55．A 56．B
57．C 58．A 59．D 60．A 61．B 62．C 63．D 64．B
65．C 66．B 67．D 68．C 69．B 70．B 71．A 72．B
73．B 74．D 75．B 76．B 77．B 78．B 79．D 80．C
81．C 82．B 83．C 84．D 85．C 86．D 87．A 88．B
89．C 90．C
二、多項選擇題
1．ABCD 2．AC 3．ABCD 4．ACD 5．ABCE 6．ABCE
7．CDE 8．BC 9．BCD 10．ABC 11．ACDE 12．ABCDE
13．ABDE 14．ABCD 15．ABCD 16．ABDE 17．ABD 18．ABCDE
19．ABDE 20．ABCDE 21．ABCD 22．ABC 23．ABCD 24．ABCE
25．ABCDE 26．ABCDE 27．ACDE 28．ACDE 29．BCDE 30．AC
31．DE 32．ABCDE 33．ABCD 34．ABCD 35．ABCE 36．ACD
37．ABCD 38．ABCE 39．ABCD 40．BCDE
三、判斷題
1．× 2．× 3．× 4．× 5．× 6．√ 7．√8．√
9．√ 10．× 11．× 12．× 13．× 14．× 15．×