2010年證券從業資格考試-基礎知識沖刺題及答案5

一、單選題：

1、期權又稱選擇權，是指其持有者能在規定的時間內按 購買或出售一定數額的基礎工具的權利。

A：雙方協定價格

B：現貨價格

C：到期日價格

D：市場價格

標準答案：a

2、金融期權的交易雙方的權利和義務是 。

A：期權的賣方必須履行義務，買方可以放棄其權利

B：期權的賣方必須履行義務，買方必須行使其權利

C：期權的賣方不一定履行義務，買方必須行使其權利

D：期權的賣方不一定履行義務，買方可以放棄其權利

標準答案：a

3、第一個股票指數期貨于1982年在 推出，標志著股指期貨的誕生。

A：芝加哥期貨交易所

B：芝加哥商品交易所

C：美國堪薩斯農產品交易所

D：紐約期貨交易所

標準答案：a

4、關于金融期權與金融期貨的論述不正確的是 。

A：金融期權與金融期貨都是人們常用的套利保值工具，它們的作用與效果是相同的

B：人們利用金融期貨進行套期保值，在避免價格不利變動造成的損失的同事，也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益

C：通過金融期權交易，既可避免價格不利變動造成的損失，又可在相當程度上保住價格有利變動而帶來的利益

D：在現實的交易活動中，人們往往將金融期權與金融期貨結合起來，通過一定的組合或搭配來實現某一特定目標

標準答案：a

5、參與美國存托證發行與交易的中介機構不包括

A：存券銀行

B：托管銀行

C：中央存托公司

D：評級公司

標準答案：d

6、外匯期貨于20世紀10年代初在 率先推出，并得到了迅速發展。

A：紐約證券交易所

B：芝加哥期貨交易所

C：芝加哥商業交易所的國際貨幣市場

D：芝加哥商品交易所

標準答案：c

7、若A股票報價為40元，該股票在兩年內不發放任何股利，兩年期期貨報價為50元，某投資者按10%年利率借人4000元資金（復利計息）并購買該股100股股票，同事賣出100股兩年期期貨，兩年后，期貨合約交割，期貨客戶可以盈利 元。

A:120

B:140

C:160

D:180

標準答案：c

8、2006年1月24日， 發布了《關于開展人名幣利率互換交易試點有關事宜的通知》，批準在全國銀行間同業拆借中心開展人民幣利率互換交易試點。

A：中國農業銀行

B：中國人民銀行

C：中國建設銀行

D：中國民生銀行

標準答案：a

9、是以每種期貨合約在交易日收盤前最后一分鐘和幾分鐘的平均成交價作為當日結算價，與每筆交易成交時的價格做對照，計算每個結算所會員賬戶的浮動盈虧，進行隨時清算。

A：保證金制度

B：限倉制度

C：無負債結算制度

D：大戶報告制度

標準答案：c

10、根據權證行權時所買賣的標的股票來源不同，分為 。

A：平價權證、價內權證和價外權證

B：認購權證和認沽權證

C：認股權證和備兌權證

D：美式權證、歐式權證、百慕大權證

標準答案：a

11、某股票的看跌期權的執行價為38元，期權費為1元，則當到期日股票價格為 時，執行該期權可以盈利。

A:41元

B:39元

C:37元

D:35元

標準答案：d

12、若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產為所投資資金額的 幾倍。

A:10

B:20

C:5

D:50

標準答案：b

13、是指金融衍生工具的價值與基礎產品或基礎變量緊密聯系、規則變動。

A：聯動性

B：跨期性

C：杠桿性

D：不確定性

標準答案：a

14、1998年美國財務會計準則委員會（PASB）所發部的《衍生工具與避險業務會計準則》，講金融衍生工具分化為獨立衍生工具和（ ）兩大類。

A：內置型衍生工具

B：交易所交易的衍生工具

C：嵌入式衍生工具

D:OTC交易的衍生工具

標準答案：b

15、可在期權到期日或到期日之前的任何一個營業日執行的是 。

A：歐式期權

B：美式期權

C：修正美式期權

D：大西洋期權

標準答案：b

16、看跌期權的買方對資產具有 的權利。

A：賣出

B：持有

C：買入

D：放棄

標準答案：b

17、如果某可轉換債券面額為1000元，規定其轉換比例為40，則轉換價格為 。

A:5

B:25

C:50

D:100

標準答案：b

18、交易者之所以買入看漲期權，是因為他預期該項金融工具的價格在近期內將會 。

A：不變

B：下跌

C：上漲

D：不確定，買入是為了降低風險

標準答案：c

19、不屬于建構模塊工具的是 。

A：金融遠期合約

B：金融期權

C：金融期貨

D：存托憑證

標準答案：d

20、可轉換債券的要素不包括______。

A：票面利率

B：轉換期限

C：轉換金融

D：有效期

標準答案：c

21、金融衍生工具產生的最基本原因是_________ 。

A：規避風險

B：增強流動性

C：提高收益

D：金融產品創新

標準答案：a

22、根據證券化的基礎資產不同，可以將資產證券化分為_________ 。

A：不動產證券化、應收賬款證券化、信貸資產證券化、未來收益證券化、債券組合證券化等

B：境內資產證券化和離岸資產證券化

C：股權型證券化、債權型證券化和混合型證券化

D：應收賬款證券化、債券型證券化、股權型證券化

標準答案：a

23、首先在期貨市場上買入期貨，以便在將來的現貨市場上買入時免受價格上漲的損失的期貨交易方式是________。

A：空頭套期保值

B：交叉套期保值

C：多頭套期保值

D：混合套期保值

標準答案：c

24、實質上屬抗跌期權的是________ 。

A：認購權證

B：歐式權證