機構業務部-量化研究崗
學 歷:碩士研究生及以上
工作類型:全職
招聘人數:若干
發布時間:2021-11-19
職位描述
1、負責量化策略的研究和模型開發,策略類型包括:Alpha中性、統計套利、擇時、CTA等;標的包括:權益類(股票、ETF、可轉債等)、期貨(商品、股指等)及其他衍生品(股票期權、商品期權、股指期權等)。
2、對接交易系統,跟蹤策略交易,進行風險及收益歸因,并對策略進行評估與改進。
3、負責利用自身程序開發技能解決客戶遇到的技術難題,支持客戶進行柜臺接口開發,滿足客戶交易速度提升等技術需求。
4、負責配合量化交易系統、數據平臺等系統的開發需求、優化與維護工作。
5、負責量化交易系統的日常運營。
6、負責量化客戶的市場拓展和日常維護,并對其進行持續線上和線下服務。
任職要求
1、碩士及以上學歷,數學、統計、物理、金融工程等數理背景專業畢業。
2、3年及以上證券、基金及其他金融行業市場相關工作經驗,有期權、期貨等衍生品行業相關工作經驗為佳。
3、有優秀的統計學、數學建模、數據挖掘基礎和經驗,具有良好的編程能力,精通C++或Python語言。
4、具有獨立研究能力和團隊協作精神,對金融行業及業務有一定的了解。
5、熟悉金融市場主流交易系統者優先。
6、取得證券從業資格。持有基金、期貨從業資格、CFA證書等優先。
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