銀行從業資格考試風險管理預測試題[多選題]

二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中

　　有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1、“9-11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意( )。

　　A、災難備份 B、強制員工休假

　　C、審慎選擇經營地址 D、制定應急和連續營業方案

　　E、購買保險

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　B的做法對應對災難性損失是無事于補的。

　　2、( )的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

　　A、零售客戶 B、小額存款人 C、個人存款人

　　D、公司存款人 E、機構存款人

　　【答案與解析】正確答案：DE

　　本題選項其實分為兩部分，一部分是ABC，都是小額存款人;另一部分是DE，大額存款人。對商業銀行流動性較大的自然是大額存款人，選DE。

　　3、商業銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有( )。

　　A、適度分散客戶種類和資金到期日

　　B、制定風險集中限額

　　C、以零售資金作為銀行負債的主要來源

　　D、將貸款集中于房地產企業

　　E、以批發性質的資金作為銀行負債的主要來源

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　減少資金的流動性風險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。D中，房地產屬于中長期投資，而且集中于單一行業，勢必會加大流動性風險。E批發性質的資金如果被提取，將會是很大的數額，會加大流動性風險。

　　4、商業銀行流動性風險預警信號有( )。

　　A、商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B、所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C、商業銀行的外部評級上升

　　D、快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　E、債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　A中，銀行股價下跌，說明銀行資產狀況出現了問題;B銀行的債務增加，對流動性造成威脅;C外部評級上升，是有利的;D資產來源過于集中;E發生了擠兌情形。

　　5、下列關于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有( )。

　　A、能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

　　B、能夠確保產品和服務的溢價水平

　　C、能夠減少進入新市場的阻礙

　　D、能夠吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　E、能夠完全避免風險事件和未來損失

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　風險和損失是不能被完全避免的。

　　6、聲譽危機管理規劃的主要內容包括( )。

　　A、制定戰略性的危機溝通機制 B、危機現場處理

　　C、危機處理過程中的持續溝通D、管理危機過程中的信息交流

　　E、模擬訓練和演習

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　聲譽危機管理規劃的主要內容還包括：提高解決問題的能力;提高發言人的溝通技能。

　　7、商業銀行附屬資本包括( )。

　　A、核心資本 B、一般準備 C、盈余公積

　　D、未分配利潤 E、長期次級債務

　　【答案與解析】正確答案：BE

　　盈余公積和未分配利潤都是核心資本。

　　8、銀行監管方法包括( )。

　　A、資本監管 B、市場準入 C、風險評級

　　D、監督檢查 E、外部審計

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　外部審計是銀行自己進行風險監督的一種方法。銀行監管方法包括上述這四種方法。

　　9、流動性比例中流動性資產包括( )。

　　A、在中國人民銀行超額準備金存款

　　B、一個月內到期的應收賬款

　　C、一個月內到期的貼現及其他買入票據

　　D、一個月內到期的次級類貸款

　　E、一個月內到期的債券

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　除了上述四種之外，另外還有：庫存現金、一個月內到期的同業往來凈額、一個月內到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現的合格票據資產、其他一個月內到期可變現的資產(剔出其中的不良資產)。

　　10、對于表內資產風險權重賦予權重為0的有( )。

　　A、我國中央政府的債券

　　B、中央政府投資的公用企業的債券

　　融資指標/信號：商業銀行的負債穩定性和融資能力的變化
11、清晰的聲譽風險管理流程包括。( )。

　　A、聲譽風險識別 B、外部審計 C、聲譽風險評估

　　D、監測和報告 E、內部審計

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監測和報告、內部審計。

　　12、下列屬于戰略風險管理應急方案的有( )。

　　A、業務中斷恢復計劃 B、公共關系補償計劃 C、災難恢復計劃

　　D、訴訟應答策略 E、回應監管批評

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　熟悉教材，多讀形成大致印象。戰略風險管理應急方案基本就包括這五項內容。

　　13、違約的發生主要是由于哪些原因?( )

　　A、債務人自身原因，經營不善、決策失誤8、行業不景氣

　　C、宏觀經濟因素影響 D、債務人故意欺詐

　　E、貸款定價不合理

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發生的主要原因。

　　14、在監管當局培育銀行的內部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入參數中

　　相對可以忽略的是( )。

　　A、EAD B、LGD

　　C、M D、PD

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題考查內部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數出現在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數相對可以忽略。