銀行從業資格考試風險管理預測試題(2)

一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1、商業銀行( )的做法簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。

　　A、風險轉移 B、風險規避 C、風險補償 D、風險對沖

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題考查商業銀行風險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業務，不承擔風險是一種消極的管理風險的辦 法。風險轉移、補償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風險的手段，只有規避是被動消極的逃避風險，因此適合題干的選項只有B。

　　風險分散--------多樣化投資分散風險、降低非系統風險、不要將所有雞蛋放到一個籃子里;

　　風險對沖--------投資購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或產品，分為自我對沖和市場對沖;

　　風險轉移--------通過購買金融產品或采取其他合法措施將風險轉移給其他經濟主體、對系統性風險是最直接有效的方法;

　　風險規避--------不做業務不承擔風險、沒有風險沒有收益、消極的風險管理策略;

　　風險補償--------損失發生以前對風險承擔價格補償，針對無法通過分散、對沖或轉移、進行管理且又無法規避的風險。

　　2、列關于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A、按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B、按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C、按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D、按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

　　【答案與解析】正確答案：A

　　按風險發生的范圍可以分為系統風險和非系統風險。

　　本題考查對風險分類的理解。分析選項A，根據風險發生的范圍，我們會首先考慮風險發生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然 關聯性，風險能否量化是根據風險的不同性質，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投 機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區別就在于損失結果不同。

　　3、假設隨機變量x服從二項分布B(10，0、1)、則隨機變量x的均值為( )方差為( )。

　　A、1，0、9 B、O、9，1 C、1，1 D、O、9，O、9

　　【答案與解析】正確答案：A

　　隨機變量x服從三項分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0、1)，n=10，p=0、1均值為np=1方差=np(1-p)=0、9。

　　4、( )是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。

　　A、系統性風險對沖 B、非系統性風險對沖

　　C、自我對沖 D、市場對沖

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題答案很明顯，題干中已經解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自我對沖，因此可直接排除C。其次，通過衍生品市場進行對沖的風險既可以是系統性風險也可以是非系統性風險，排除AB。

　　5、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A、風險補償 B、風險轉移 C、風險分散 D、風險對沖

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題要求考生對各風險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發生將甲風險進行轉移的情況，因此排除B;也沒有通過組合甲乙進行風險分 散，由此排除C;也沒有購買別的產品來對沖甲風險，排除D。事實上，這是一種風險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的 風險進行補償。

　　6、下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A、收益率與價格反向變動 B、價格變動的程度與久期的長短有關

　　C、久期越長，價格的變動幅度越大 D、久期公式中的D為修正久期

　　【答案與解析】正確答案：D

　　久期公式為△P=-P×D×△y÷( l+y),式中,P代表當前價格;△P代表價格的變動幅度;Y代表收益率;△y代表收益率的變動幅度;D為麥考利久期。A收益率與價格的反向變動就是指 △y與△P的正負號變化，當△y為正時，右邊因為有負號，所以△P為負，兩者符號相反，呈反向變動;B式中D的大小是△P的一個決定因素，因此價格變動程 度與久期長短有關;C久期越長，即當D變大時，△P的絕對數值也變大，這里只提到了價格變動幅度，即△P的絕對數值，沒有考慮正負方向變化;D式中的D是 麥考利久期。

　　7、在銀行風險管理中，銀行( )的主要職責是負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況等。

　　A、高級管理層 B、董事會 C、監事會 D、股東大會

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題考查銀行的風險管理組織結構。考生需要記住的是董事會、監事會、高管層的各項職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點，在今后解答此類知識點的題目時，考生可根據特點將選項對號入座。

　　8、風險文化的精神核心是( )。

　　A、風險管理理念 B、知識 C、制度 D、內部控制

　　【答案與解析】正確答案：A

　　從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關，分析四個選項，只有管理理念是屬于精神層次的，知識、制度、內控都是為理念服務，也是由理念控制的。

　　9、下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A、風險管理的目標是消除風險

　　B、風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展戰略

　　C、風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段

　　D、商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度