銀行從業資格考試風險管理預測試題(8)

一、單選題

　　1、 以下對風險的理解不正確的是( )。

　　A、是未來結果的變化|

　　B、是損失的可能性

　　C、是未來結果對期望的偏離

　　D、是未來將要獲得的損失

　　標準答案： D

　　2、杠桿比率，是用來比較企業所有者提供資金和債權人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內容的是( )

　　A、資產負債率

　　B、有形凈值債務率

　　C、利息償付比率(利息保障倍數)

　　D、流動比率

　　標準答案： D

　　3、 下列不是風險管理部門的主要職責( )

　　A、風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責,是監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額;

　　B、核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估;

　　C、全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用

　　D、風險控制

　　標準答案： D

　　4、 假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是(　　)。

　　A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

　　標準答案： D

　　解　　析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

　　5、 巴塞爾委員會將商業銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險的依據是( )。

　　A、按風險事故

　　B、按損失結果

　　C、按風險發生的范圍

　　D、按誘發風險的原因

　　標準答案： D

　　6、巴塞爾委員會將商業銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險的依據是( )。

　　A、按風險事故

　　B、按損失結果

　　C、按風險發生的范圍

　　D、按誘發風險的原因

　　標準答案： D

　　7、商業銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A、不同行業及地域間的貸款可以進行風險對沖

　　B、通過不同行業及地域間的貸款進行風險轉移

　　C、利用不同行業及地域間企業的相關性來進行風險分散

　　D、將貸款分散至不同行業及地域來取得規模效應

　　標準答案： C

　　8、 一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險規避

　　D、風險補償

　　標準答案： D

　　解　　析：風險補償主要是指事前對風險承擔的價格補償。對此，商業銀行應該對信用等級高的客戶給予優惠利率，信用等級低的客戶進行利率上浮。

　　9、 ( )不包括在市場風險中。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、操作風險

　　D、商品價格風險

　　標準答案： C

　　10、 我國商業銀行風險管理中最重要的內容是( )。

　　A.信用風險管理

　　B.操作風險管理

　　C.流動性風險管理

　　D.市場風險管理

　　標準答案： A
　11、根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于(　　)。

　　A.次級類貸款

　　B.損失類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.關注類貸款

　　標準答案： B

　　12、 ( )是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

　　A、會計資本

　　B、監管資本

　　C、經濟資本

　　D、實收資本

　　標準答案： B

　　13、 下列不是考察和分析企業非財務的因素( )

　　A、管理層風險與行業風險、

　　B、生產與經營風險、

　　C、宏觀經濟及自然環境

　　D、流動比率

　　標準答案： D

　　解　　析：注意分清單一法人客戶的財務狀況分析以及非財務狀況分析。

　　14、 商業銀行在業務經營中的非預期損失則需要銀行的( )來覆蓋。

　　A、監管資本

　　B、會計資本

　　C、核心資本

　　D、經濟資本

　　標準答案： D

　　15、 ( )是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。

　　A、商業銀行公司治理

　　B、商業銀行戰略管理

　　C、商業銀行內部控制

　　D、商業銀行風險管理

　　標準答案： A

　　16、 商業銀行的最高風險管理/決策機構是( )。

　　A、股東大會

　　B、董事會

　　C、監事會

　　D、高層管理者

　　標準答案： B

　　17、商業銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析中，錯誤的是( )。

　　A、難以絕對控制商業銀行的敏感信息

　　B、商業銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C、不利于商業銀行形成強大的定價能力

　　D、不利于商業銀行的進一步發展

　　標準答案： D

　　18、 5CS體系不包括( )。

　　A、品德和資本、

　　B、還款能力和抵押、

　　C、經營環境

　　D、法律環境。

　　標準答案： D

　　19、 風險識別包括( )兩個環節。

　　A、感知風險和檢測風險

　　B、計量風險和分析風險

　　C、感知風險和分析風險

　　D、計量風險和監控風險

　　標準答案： C

　　20、 在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是( )。

　　A、風險識別

　　B、風險計量

　　C、風險監測