銀行從業資格考試風險管理預測試題(9)

61、關于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負債加權平均久期與資產加權平均久期和資產負債率乘積的差額

　　標準答案： C

　　62、 計算VAR值的基本方法有方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數據支持的是( )。

　　A、歷史模擬法和方差-協方差法

　　B、蒙特卡洛模擬法和方差―協方差法

　　C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

　　D、方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　標準答案： D

　　63、如果期權的執行價格優于標的資產的即期市場價格，該期權稱為( )。

　　A、平價期權

　　B、價內期權

　　C、價外期權

　　D、買方期權

　　標準答案： B

　　64、銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關于交易賬戶的以下說法中，不正確的是( )。

　　A、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制

　　B、銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D、銀行的存貸款業務不能歸入該賬戶

　　標準答案： A

　　65、 關于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是( )。

　　A、國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值”

　　B、市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D、在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

　　標準答案： B

　　解　　析：通過公平交易而不是自愿交易。

　　66、 核心雇員流失引發的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機制

　　標準答案： C

　　67、內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?(　　)

　　A、財務/會計錯誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯誤監控/報告

　　D、結算支付錯誤

　　標準答案： B

　　68、 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )

　　A、為預測到市場的變化，需要重新調整銀行產品的價格

　　B、與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C、銀行員工專業知識相對卻乏，無法為產品定價

　　D、未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　標準答案： D

　　69、 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備 ( )

　　年的內部損失數據。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標準答案： B

　　70、一商業銀行的某筆違約貸款的違約風險暴露為100萬人民幣，為了追討該貸款，共花費銀行5萬人民幣，最終回收金額為80萬人民幣，則該筆貸款的違約損失率為(　　)。

　　A.5%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　標準答案： D

　　解　　析：1-(80-5)/100=25%
　71、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為(　　)

　　A、下級的業務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估

　　B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規范

　　C、操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的薄弱環節

　　D、上級的問題通常包含在下級出現的問題中

　　標準答案： C

　　72、 操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大小?( )

　　A、市場風險和操作風險

　　B、風險分布和損失發生的概率

　　C、損失金額和發生概率

　　D、信用風險和操作風險

　　標準答案： C

　　73、 相比較而言，下列哪項業務是最容易引發操作風險的業務環節?( )

　　A、柜臺業務

　　B、法人信貸業務

　　C、個人信貸業務

　　D、資金交易業務

　　標準答案： A

　　74、代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于(　　)操作風險點.

　　A、人員因素

　　B、外部事件

　　C、內部流程

　　D、系統缺陷

　　標準答案： C

　　75、員工人均培訓數量是眾多操作風險關鍵指標的一項，它反映出商業銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著(　　)

　　A、部分員工沒有受到應有的培訓

　　B、多數員工受到應有的培訓

　　C、員工培訓效率上升

　　D、員工培訓效率下降

　　標準答案： A

　　76、在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應了商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的滿意程度。客戶投訴比的計算公式是(　　)

　　A、已解決的客戶投訴數量/所有客戶投訴數量