銀行從業資格考試風險管理模擬試題及答案 [上]

一、單項選擇(每題0.5分)

1.商業銀行盈利的根本手段是：【　D　】。

A.存貸利差

B.證券投資

C.支付、結算收費

D.經營風險

2.華爾街的第一次數學革命是指：【　A　】。

A.資本資產定價模型

B.期權定價模型

C.投資組合理論

D.敏感性分析方法

3.根據投資組合理論，能夠實現風險對沖的兩個資產至少應當滿足：【　B　】。

A.相關系數等于1

B.相關系數小于1

C.相關系數等于0

D.相關系數小于0

4.投資者把他的財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產組合的預期收益為：【　B　】。

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上題中投資者的標準差為：【　B　】。

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.如果離散的年復利率是10%， 那么經過五年連續投資，100元錢最終獲得的總收益為：【　B　】。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.如果一個債券當前的價格函數為1000*exp(-r)-200, 其中r為當前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少?在r=10%處進行一階近似。【　C　】。

A.701

B.705

C.704

D.720

8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【　A　】。

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無法確定

9.以下關于商業銀行風險文化的論述，不正確的是：【　C　】

A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

B.商業銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中

C.商業銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

D.商業銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環境的不斷變化而不斷修正

10.我國商業銀行內部控制中存在的問題不包括：【　D　】。

A.商業銀行所有權和經營權的分離還有待完善

B.內部控制的組織架構還未形成

C.內部控制的管理水平、監督評價的有效性和及時性還有待提高

D.內部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業銀行業務的擴大
11.將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是：【　C　】。

A.情景分析方法

B.失誤樹分析方法

C.分解分析方法

D.情景分析法

12.風險信息的特性是：【　A　】。

A.準確性、及時性

B.精簡性

C.充分性、完善性

D.全面性

13.以下關于財務狀況分析的論述，正確的是：【　C　】。

A.在效率比率的各項指標中，各項周轉率越高，那么盈利能力和償債能力就越好

B.利息保障倍數能力精確衡量企業的償債能力

C.不應當孤立的定量分析各項財務比率，還應當定型的將財務比率同公司的日常經營狀況相結合，才能得出關于客戶財務狀況的正確結論

D.財務比率能夠真實、準確地反映企業的財務狀況

14.根據我國現行《擔保法》規定，訂立抵押合同時，抵押權人和抵押人是否可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物所有權轉為債權人所有?【　B　】。

A.可以

B.不可以

C.視情況而定

D.以上都不正確

15. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【　C　】。

A.識別頻率應當快于額度授信周期

B.識別頻率應當略慢于額度授信周期

C.識別頻率應當與額度授信周期一致

D.以上都不對

16.對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬于：【　A　】。

A.系統風險

B.非系統風險

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.《巴塞爾新資本協議》鼓勵商業銀行采取什么方法計量信用風險?【　A　】。

A.基于內部評級體系的內部模型

B.基于外部評級的模型

C.VaR方法

D.嚴格遵照監管當局的要求

18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權價值的因素?【　D　】

A. 負債數額

B. 企業資產市場價值

C. 企業資產價值的波動性

D. 負債價值的波動性

19.按照國際慣例，對企業信用評定采用的方法是：【　A　】。

A.信用評級辦法

B.信用評分辦法

C.信用評級和評分相結合

D.以上都不對

20.信用局評分的信息主要依賴于：【　B　】。

A.商業銀行內部信息

B.商業銀行外部信息

C.監管機構提供的信息

D.以上都不對
21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為：【　A　】。

A.違約時的債務賬面價值

B.違約時債務的市場價值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對

22.《巴塞爾新資本協議》規定實施內部評級高級法的商業銀行對每筆債項的違約損失率必須：【　A　】。

A.由商業銀行自己評估

B.由監管當局統一給定

C.由外部評級機構提供

D.以上都不是

23.衡量線性相關的統計量是：【　C　】。

A.均值

B.方差

C.相關系數

D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本質上是一個：【　A　】。

A.VaR模型

B.信用評分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【　C　】。

A.均勻分布

B.二項分布

C.泊松分布

D.正態分布

26.壓力測試是為了衡量：【　B　】。

A.正常風險

B.極端情況的風險

C.風險價值

D.違約概率

27.商業銀行信用風險評級所使用的標準法的依據是：【　A　】

A.商業銀行資產的外部評級結果

B.商業銀行自身健全和完備的內部評級

C.A和B相結合

D.以上都不是

28.以下哪一項不屬于中國銀監會對國有商業銀行和股份制商業銀行進行風險評估的三大類指標：【　D　】