銀行從業資格考試風險管理模擬試題及答案[下]

61. 商業銀行的流動性風險存在于什么業務當中【　D　】。

A.資產業務

B.負債業務

C.表外業務

D.以上都是

62.當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是：【　A　】。

A.利用長期負債為短期資產融資

B.利用長期負債為長期資產融資

C.利用短期負債為長期資產融資

D.誠實守信

(該條件為63-65題條件)

如果某商業銀行的敏感負債為100億，脆弱資金為50億，比較穩定的核心存款為300億，如果對于以上每項負債都提取10%作為相應的法定儲備，該商業銀行最近又發放一筆30億元貸款

63. 那么該商業銀行負債的流動性需求為：【　B　】。

A.120億

B.126億

C.130億

D.135億

64.商業銀行對新發放的30億元貸款的流動性準備是：【　D　】。

A.24億

B.9億

C.4.5億

D.30億

65.商業銀行短期內的總的流動性需求為：【　C　】

A.150億

B.154億

C.156億

D.160億

66.商業銀行的流動性與其規模的關系，一般說來具有怎樣的關系?【　B　】

A.商業銀行越小，那么應該持有較低比例的流動資產

B.商業銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產

C.商業銀行的規模與其流動性資產所占總資產比例不存在一個明確的關系

D.以上都不對

67.商業銀行借短貸長的期限結構中所包含的流動性風險有：【　C　】。

A.短期借款不能按期償還的負債流動性風險

B.長期借款不能如數如期收回的資產流動性風險

C.兩者都包含

D.兩者都不包含

68.為了更有效的降低流動性風險，商業銀行的資產和負債的分布應當：【　B　】

A.同質化、集中化

B.異質化、分散化

C.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化

D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化

69.商業銀行由于不能根據客戶需求的改變而創造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰略風險?【　B　】

A.競爭對手風險

B.客戶風險

C.項目風險

D.技術風險

70. 戰略風險評估中，需要用到的方法是：【　C　】。

A.久期分析法

B.缺口分析法

C.情景分析法

D.以上都不是
71. 商業銀行應當如何照顧不同的利益持有者的相關利益?【　C　】

A.所采取的措施有利于全體利益所有者

B.側重照顧利益重大者的相關利益

C.對利益進行權衡，照顧盡量多數人的盡量多的利益

D.以上都不對

72.由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于：【　C　】。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.戰略風險

D.國家風險

73. 根據銀監會規定，在計算風險加權資產時，我國商業銀行應當對中央政府投資的公用企業的債權風險權重定位：【　B　】

A.0

B.50%

C.70%

D.100%

74.對銀行業穩定經營最大的威脅是：【　C　】。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監管的強化

75.風險評級的原則不包括：【　C　】。

A.全面性原則

B.持續性原則

C.深入性原則

D.審慎性原則

76.ROCA評級法主要針對哪種類型的銀行?【　C　】

A.國有銀行

B.股份制商業銀行

C.外資銀行

D.以上都不是

77. 我國銀行監管的行政法規是：【　C　】。

A.《銀行業監督管理法》

B.《商業銀行法》

C.《金融違法行為處罰辦法》

D.《行政許可法》

78. 2005年頒布的《商業銀行市場風險管理指引》的適用范圍包括：【　D　】

A.中資商業銀行

B.外資商業銀行

C.中外合資商業銀行

D.以上都是

79.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監管的核心原則》是有效銀行監管的：【　A　】。

A.最低標準

B.最高要求

C.規范做法

D.以上都不是

80. 商業銀行外部審計主要是針對什么方面?【　A　】。

A.財務狀況

B.經營戰略

C.風險狀況

D.競爭力水平
二、多項選擇(每題1分)

1.《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是【　ABC　】。

A.最低資本金要求

B.監管部門的監督檢查

C.市場紀律約束

D.內部評級體系

E.外部審計

2.商業銀行計量信用風險的辦法有：【　ABC　】。

A.標準法

B.內部評級初級法

C.內部評級高級法

D.高級計量法

E.基本指標法

3.資產負債風險管理的手段包括：【　ABD　】。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.VaR分析

D.久期分析

E.情景分析

4.下列關于風險分散化的論述正確的是：【　ABCDE　】。

A.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

B.如果資產之間相關性為-1，風險分散化效果最好

C.如果資產間的相關性為+1，分散化策略將不能分散風險

D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較差

E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

5.以下哪些屬于商業銀行內部風險控制部門?【　ABCDE　】。

A.財務控制部門

B.內部審計部門

C.法律合規部門

D.風險管理委員會

E.風險管理部

6.商業銀行內部控制的主要目標包括：【　ACDE　】。

A.確保國家法律規定和商業銀行內部規章制度的貫徹執行

B.建立健全監事會為核心的監督機制

C.確保商業銀行發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現

D.確保風險管理體系的有效性

E.確保業務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整

7.對法人客戶進行系統的財務分析的主要內容包括：【　ABC　】。