銀行從業資格考試風險管理習題及答案(3)

1．以下說法正確的是：C
A．商業銀行只能管理系統風險而不能管理非系統風險
B．商業銀行只能管理非系統風險而不能管理系統風險
C．系統風險和非系統風險都屬于商業銀行風險管理的范疇
D．系統風險可以通過分散化策略進行管理

2．商業銀行的資本充足率是指：C
A．資本對總資產的比率
B．監管資本對總資產的比率
C．監管資本對風險加權資產的比率
D．資本對風險加權資產的比率

3．已知資產A的標準差為5%，所占總資產的比例為0.3，資產B的標準差為10%， 所占總資產的比例為0.7，資產A與B的相關系數為0，那么資產A與B組成的資產組合的標準差為：C

A．10%
B．9.5%
C．7.16%
D．5%

4．已知資產A的標準差為5%，所占總資產的比例為0.3，資產B的標準差為10%， 所占總資產的比例為0.7，資產A與B的相關系數為-0.1，那么資產A與B組成的資產組合的標準差為：A
A．7%
B．10%
C．5%
D．3%

5． 兩個風險資產在何種情況下可以通過線性組合從而實現風險分散化？A
A．相關系數小于1
B．相關系數等于0
C．相關系數小于0
D．不能確定