銀行從業資格考試風險管理習題及答案(5)

1．第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？A
A．第一筆
B．第二筆
C．相等
D．無法確定

2．已知兩個資產的預期收益率分別為10%和12%，標準差分別為18%和22%，相關系數為0.2， 當分別以權重0.4和0.6組成一個資產組合，那么該組合的預期收益率和標準差分別為：B
A．10.8% 10%
B．10.8% 15.2%
C．12% 10%
D．12% 15.2%

3．三項資產，頭寸分別為2000萬元，3000萬元， 5000萬元，年投資收益率分別為20%， 10%，16%， 那么由這三項資產組成的資產組合的年收益率為：B
A．16%
B．15%
C．10%
D．20%

4．已知一股票的各種收益率的可能性及相應發生概率如下所示，
概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25
收益率 20% 30% 15% -10% -20%
那么該股票的預期收益率為：D
A．15%
B．20%
C．30%
D．6%