銀行從業資格考試風險管理習題及答案(4)

1．貸款組合X具有標準差5，貸款組合Y具有標準差10，X與Y的相關系數為-1，如果需要將X與Y進行匹配組成新的組合，實現方差意義上的零風險，那么對于每一單位的X，大約需要幾單位的Y與之相匹配？C
A．1單位
B．2單位
C．1/2單位
D．1.5單位

2．一家商業銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%， 那么違約客戶數量的期望和方差分別為：B
A．10 ,10
B．10, 9
C．8, 10
D．8, 9

3．一般說來，作為金融中介機構的商業銀行所面臨的各種風險，最終直接體現為：C
A．市場風險
B．信用風險
C．流動性風險
D．操作風險

4．已知a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，c項目的季度收益率為3%，那么三個項目的收益率排序為：C
A．a〉b〉c
B．b〉a〉c
C．c〉a〉b
D．b〉a〉c

5．如果一個項目，期初投入100萬，期末收入一共350萬，那么這個項目的對數收益率為: B
A．1.00
B．1.25
C．1.5
D 1.75