銀行從業資格考試風險管理：客戶評級/評分的驗證資料
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客戶評級/評分的驗證(Validation)
(1)客戶違約風險區分能力的驗證
期基本原理是運用多種數理分析方法檢驗評級系統對客戶是否違約的判斷準確性。
(2)違約概率預測準確性的驗證(校正)
其基本原理是運用統計學中的假設檢驗，當實際違約發生情況超過給定閾值，則拒絕原假設，認為PD預測不準確。常用方法有：二項分布檢驗，檢驗給定年份某一等級PD預測準確性;卡方分布檢驗，檢驗給定年份不同等級PD預測準確性;正態分布檢驗，檢驗不同年份同一等級PD預測準確性;擴展的交通燈檢驗，檢驗不同年份不同等級PD預測準確性。
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