2010年銀行從業資格考試 - 風險管理章節習題及答案(5)

多選題

　　對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業財務比率分析主要包括（）。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動比率分析

　　標準答案：ABCE

　　商業銀行在識別和分析貸款風險時，系統性風險因素包括（）。

　　A、管理層風險因素

　　B、行業風險因素

　　C、區域風險因素

　　D、企業產品銷售風險因素

　　E、社會信用環境

　　標準答案：BCE

　　按照《巴塞爾新資本協議》，下面各情況債務人被認為可能違約的有（）。

　　A、在發生信貸關系后，由于信貸質量出現大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　B、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對商業銀行的債務

　　C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失

　　D、銀行停止對貸款計息

　　E、債務人對商業銀行的實質性債務逾期超過90天

　　標準答案：ABCDE

　　普遍被應用于商業銀行企業信用分析的CAMEL系統有5個關鍵要素，其中包括（）。

　　A、資本充足性

　　B、流動性

　　C、資產質量

　　D、保障因素

　　E、盈利水平

　　標準答案：ABCE

　　以下關于商業銀行客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有（）。

　　A、沒有普遍適用的驗證方法

　　B、驗證是一個循環過程

　　C、驗證的流程只能在驗證設計和實施部門公開

　　D、驗證的結果要得到其他相關部門的審閱

　　E、《巴塞爾新資本協議》對驗證沒有特殊要求

　　標準答案：ABD

　　以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有（）。

　　A、CreditMetrics的本質是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人

　　E、Credit Risk ＋ 模型是一解析模型

　　標準答案：ACDE

　　關于國家風險主權評級的以下說法，正確的有（）。

　　A、它是指各國直接或間接影響債務人履行其對外償還義務的能力和意愿的測量和排名

　　B、它涉及一國政治、經濟、文化、國防等多方面的內容

　　C、主權風險分析是一個動態的過程

　　D、解釋主權評級的模型需要動態調整

　　E、由于主權評級需要的更多是經驗判斷，而非計量技術，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多

　　標準答案：ABCD

　　6C法是商業銀行信用風險預警的傳統方法，根據這一方法，專家需對債務人的六項因素做出評價，這六項因素中包括（）。

　　A、流動性

　　B、抵押品

　　C、經濟周期的走勢

　　D、品格

　　E、資產

　　標準答案：BCD

　　商業銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標，這主要包括（）。

　　A、品質類指標

　　B、實力類指標

　　C、環境類指標

　　D、財務類指標

　　E、營運能力指標

　　標準答案：ABC

　　商業銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所考慮的因素包括（）。

　　A、金融產品和其他維度信用風險暴露的具體狀況

　　B、商業銀行的風險偏好

　　C、商業銀行經濟資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業銀行的存款政策以及客戶中間業務情況

　　標準答案：ABCDE

　　商業銀行內部風險管理指引必須在設立授信權限方面作出職責安排和相關規定，授信權限管理通常遵循的原則包括（）。

　　A、給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

　　B、交易對手風險限額的確定和單一信用暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策

　　C、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結構及主要合同）都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權力層次的批準

　　D、根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

　　E、集團內機構在進行信用決策時應分別視具體情況，各自采用最適合的標準

　　標準答案：ABD

　　商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結構包括（）。

　　A、貸款期限

　　B、貸款擔保

　　C、貸款金額

　　D、貸款人規模

　　E、貸款費用

　　標準答案：ABCE

　　企業的生產經營風險主要包括（）。

　　A、總體經營風險

　　B、產品風險

　　C、生產風險

　　D、銷售風險

　　E、行業風險

　　標準答案：ABCD

　　根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準有（）。

　　A、貸款是循環的、無抵押的、承諾的

　　B、子組合內對個人最高授信額度不超過10萬元人民幣

　　C、必須保留子組合的損失率數據

　　D、循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

　　E、辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　標準答案：ACDE

　　以下關于違約的說法中，正確的是（）。

A、違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義

　　B、目前我國商業銀行業內存在統一的違約定義

　　C、違約的定義是估計違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）等信用風險參數的基礎

　　D、體現了商業銀行以資本為中心的信用風險管理理念

　　E、《巴塞爾新資本協議》給出了其定義

　　標準答案：ACE

　　以下各模型屬于商業銀行信用評分模型的有（）。

　　A、線性概率模型

　　B、Logit模型