2010年銀行從業資格考試 - 風險管理章節習題及答案(12)

多選題

　　形成操作風險的因素主要有四個：人員因素、內部流程、系統缺陷、外部事件。下列引發操作風險的因素中，哪些屬于人員因素?（ ）

　　A、內部欺詐

　　B、知識/技能匱乏

　　C、核心雇員流失

　　D、外部欺詐/盜竊

　　E、違反用工法

　　標準答案：ABCE

　　下列那些活動是商業銀行員工知識/技能匱乏的表現，進而有可能引發操作風險?（ ）

　　A、核心員工流失，致使關鍵信息缺乏共享

　　B、工作中意識不到自己缺乏必要的知識，按照自己認為正確的方式工作

　　C、濫用職權，對客戶交易進行誤導

　　D、意識到自己缺乏必要的只是，但是礙于顏面或其它原因不向管理層提出或者不能聲明自己不勝任這一工作

　　E、意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷

　　標準答案：BDE

　　在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是（ ）

　　A、會計制度不完善

　　B、管理流程不清晰

　　C、財會系統建設存在缺陷

　　D、結算/支付系統延遲

　　E、交易定價錯誤

　　標準答案：ABC

　　商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列哪些屬于引發操作風險的外部事件?（ ）

　　A、洗錢

　　B、政治風險

　　C、監管規定

　　D、業務外包

　　E、自然災害

　　標準答案：ABCDE

　　巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。在《巴塞爾新資本協議》中，商業銀行可供選擇的經濟資本計算方法有（ ）

　　A、統計修正法

　　B、基本指標法

　　C、標準法

　　D、風險預測法

　　E、高級計量法

　　標準答案：BCE

　　巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足哪幾個條件?（ ）

　　A、董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

　　B、銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法

　　C、銀行的資本充足率應該達到12．5%

　　D、銀行應該連續三年盈利

　　E、銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統

　　標準答案：ABE

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準，包括（ ）

　　A、定性標準

　　B、資格要求

　　C、定性和定量標準

　　D、內外部數據要求

　　E、業務經營環境和內部控制因素

　　標準答案：ABCDE

　　公司治理是現代商業銀行穩健經營的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。良好的公司治理目標是 （ ）

　　A、完善議事和決策機構，建立議事規則和決策程序

　　B、明確董事會和董事、監事會和監事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任

　　C、建立獨立董事制度

　　D、建立外部監事制度

　　E、分散股權，發揮公眾的監督作用

　　標準答案：ABCD

　　在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（ ）

　　A、負責制定操作風險管理的政策及相關文件

　　B、確保本行業務經營管理崗位員工的稱職以及風險監控崗位員工權力的獨立性

　　C、具體執行操作風險管理系統，并制定相應的政策、程序和步驟

　　D、指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況

　　E、為操作風險管理開發響應的技術和方法

　　標準答案：CDE

　　巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道風險是嚴格的內部控制。健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從環節方面看，商業銀行的內部控制必須包括下列哪些要素? （ ）

　　A、決策

　　B、建設與管理

　　C、執行與操作

　　D、監督與評價

　　E、改進

　　標準答案：ABCDE

　商業銀行信息系統包括主要面向客戶的業務處理系統和主要供內部管理實用的管理信息系統。在操作風險管理中，信息系統的主要作用包括（ ）

　　A、支持風險評估

　　B、建立損失數據庫

　　C、生成風險應急方案

　　D、預測風險發生概率

　　E、建立資本模型

　　標準答案：ABE

　　在風險評估時，商業銀行通常使用標準化的損失數據收集模板收集數據，并遵循統一的損失數據收集流程與規范。損失數據收集的內容包括（ ）

　　A、損失的影響程度

　　B、總損失數額信息

　　C、損失事件發生的時間、發生單位的信息

　　D、總損失中收回部分信息

　　E、損失時間發生的主要原因的描述信息

　　標準答案：BCDE

　　自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略除了改變企業文化，建立良好的操作風險管理氛圍之外，還包括（ ）

　　A、制定與業務戰略目標配套的評估機制

　　B、將制度的被動執行轉變為主動查錯和糾錯

　　C、建立良好的操作風險管理氛圍

　　D、規避監管，在內部解決問題

　　E、確保有關持續的持續改進和高效運轉

　　標準答案：ABCE

　　個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括（ ）

　　A、部門及崗位設置不合理，規章制度落后

　　B、缺乏風險意識或風險防范經驗不足

　　C、內控制度不完善、業務流程有漏洞

　　D、電子化建設緩慢，缺乏相應的業務處理系統

　　E、個人信用體系不健全

　　標準答案：BCE

　　資金交易業務是商業銀行中間業務的一類。從該業務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。后臺結算清算需注意的操作風險點包括（ ）

　　A、交易結算不及時或交易清算交割金額有誤

　　B、對交易條款理解不準確而導致結算爭議

　　C、因系統中斷而不能及時將資金清算到位

　　D、因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E、未履行監管部門所要求的強制性報告義務

　　標準答案：ABCDE

　　商業銀行往往很難規避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現這一目的的方式包括 （ ）

　　A、風險控制

　　B、終止相關業務

　　C、連續經營方案

　　D、保險

　　E、業務外包

　　標準答案：CDE

　　操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個當面來進行識別。從內部因素來看，包括（ ）引起的操作風險。

　　A、人員

　　B、流程

　　C、系統

　　D、組織結構

　　E、經營場所安全性

　　標準答案：ABCD

　　在商業銀行對操作風險的監測中，關鍵風險指標（KRI）是指用來考察商業銀行風險狀況的統計數據或指標。商業銀行可選擇一些指標并通過對其監測從而為操作風險管理提供早期預警。確定關鍵風險指標的三個步驟是（ ）

　　A、了解業務和流程

　　B、確定并理解主要風險領域

　　C、建立復雜模型計算風險指標的相關性

　　D、定義風險指標

　　E、按重要程度對定義的風險指標進行排序，確定主要的風險指標

　　標準答案：ABDE

　　為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?（ ）

　　A、定義操作風險并分類

　　B、文件證明和收集數據

　　C、建立模型

　　D、重新進行數據收集

　　E、確定模型并實施

　　標準答案：ABCDE

　　商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示一下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方。其報告內容大致包括 （ ）

　　A、風險狀況

　　B、損失事件

　　C、誘因及對策

　　D、關鍵風險指標

　　E、資金水平

　　標準答案：ABCDE