2010年銀行從業資格考試 - 風險管理章節習題及答案(11)

　單選題

　　巴塞爾委員會根據英國銀行家協會、國際掉期和衍生品交易協會、風險管理協會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為（ ）

　　A、操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布

　　B、由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險

　　C、商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況

　　D、由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險

　　標準答案：B

　　核心雇員流失引發的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現?（ ）

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機制

　　標準答案：C

　　失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?（ ）

　　A、交易不報告

　　B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長

　　C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D、有組織的勞工運動

　　標準答案：B

　　內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面? （ ）

　　A、財務/會計錯誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯誤監控/報告

　　D、結算支付錯誤

　　標準答案：B

　　錯誤監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。它指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門的職責不清晰，有關數據不全面、不及時、不準確，造成未履行的（ ）或者外部匯報不準確。

　　A、操作規范

　　B、監管職責

　　C、匯報義務

　　D、風險控制義務

　　標準答案：C

　　在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤由于內部流程類的因素。它是指 （ ）

　　A、為預測到市場的變化，需要重新調整銀行產品的價格

　　B、與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C、銀行員工專業知識相對卻乏，無法為產品定價

　　D、未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　標準答案：D

　　商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是（ ）

　　A、追求快速見效，無需考慮長期的效果

　　B、系統要大而全，使用國內領先的信息設備

　　C、從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計開發全過程

　　D、可以超越本行業務要求，爭取一步到位，降低以后的成本

　　標準答案：C

　　在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（ ）

　　A、政府新興的立法

　　B、公共利益集團持續的壓力/運動

　　C、極端組織的行動或政變

　　D、政府貨幣政策的改變

　　標準答案：D

　　巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（ ）

　　A、經濟資本

　　B、存款準備金

　　C、資本充足率

　　D、央行票據

　　標準答案：A

　　在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業務等（ ）類。

　　A、6

　　B、7

　　C、8

　　D、9

　　標準答案：C

　　在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β 值代表各產品線的操作風險暴露。 巴塞爾委員會將對各類產品線給出了對應系數，下列哪一類產品線的β 因子等于18%?

　　A、商業銀行業務

　　B、資產管理

　　C、公司金融

　　D、零售經紀

　　標準答案：C

　　高級計量法（AMA）是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（ ）來給出。

　　A、外部操作風險計量系統

　　B、外部操作風險控制系統

　　C、內部操作風險計量系統

　　D、內部操作風險控制系統

　　標準答案：C

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? （ ）

　　A、信用風險模型和模型獨立控制

　　B、技術風險模型和模型獨立預測

　　C、系統風險模型和模型獨立操作

　　D、操作風險模型和模型獨立驗證

　　標準答案：D

　使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監管當局要求商業銀行通過加總下列（ ）損失來得出監管資本要求。

　　A、預期收益，非預期風險

　　B、預期損失，非預期損失

　　C、預期風險，非預期風險

　　D、預期資本，非預期資本

　　標準答案：B

　　監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列（ ）方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

　　A、風險假設

　　B、相關性假設

　　C、準確性假設

　　D、完整性假設

　　標準答案：B

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備（ ）年的內部損失數據。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標準答案：B

　　使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。下面的（ ）兩個因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環境和內部控制

　　B、業務經營環境和內部控制

　　C、監管環境和行業競爭

　　D、宏觀環境和政策風險

　　標準答案：B

　　公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”， 是（ ）部門的責任。

　　A、風險管理部門

　　B、監事會

　　C、高級管理層

　　D、業務管理部門

　　標準答案：C

　　內部審計部門監督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的（ ）和（ ）。

　　A、準確性，及時性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時性

　　標準答案：C

　　違規、內部欺詐等損失事件在我國商業銀行操作風險中占比超過80%。這說明我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。因此， 當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是（ ）。

　　A、技術水平

　　B、合規問題

　　C、管理問題

　　D、制度設計

　　標準答案：B

　　銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對（ ）數據和外部數據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的（ ）和影響程度作出評估。

　　A、內部控制，發生時間

　　B、風險管理，發生環節

　　C、內部控制，發生環節

　　D、內部操作風險損失，發生頻率

　　標準答案：D

　　內部操作風險損失數據收集是商業銀行對內部操作風險損失時間形成的損失信息進行（ ）的過程。

　　A、記錄、匯總、分析

　　B、報告、監測、處理

　　C、報告、匯總、計算

　　D、記錄、監測、分析

　　標準答案：A

　　按照風險評估原則，銀行操作風險評估過程一般從哪兩個層面展開? （ ）

　　A、信用風險和操作風險

　　B、業務管理和風險管理

　　C、內部評估和外部評估

　　D、風險預測和風險控制

　　標準答案：B

　　操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。下列哪一項屬于非流程風險?（ ）

　　A、人力資源配置不當

　　B、欺詐

　　C、操作失誤

　　D、增加人工授權控制產生的內部欺詐

　　標準答案：A

　　操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為（ ）

　　A、下級的業務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估

　　B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規范

　　C、操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的薄弱環節

　　D、上級的問題通常包含在下級出現的問題中

　　標準答案：C

　　操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大小? （ ）

　　A、市場風險和操作風險

　　B、風險分布和損失發生的概率

　　C、損失金額和發生概率

　　D、信用風險和操作風險

　　標準答案：C

　　相比較而言，下列哪項業務是最容易引發操作風險的業務環節?（ ）

　　A、柜臺業務

　　B、法人信貸業務

　　C、個人信貸業務

　　D、資金交易業務

　　標準答案：A

　　個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分。其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以（ ）和（ ）為擔保方式的個人貸款。

　　A、質押，個人信用貸款

　　B、抵押，自然人保證貸款

　　C、個人信用貸款，自然人保證貸款

　　D、質押， 抵押

　　標準答案：D

　　資金交易業務是商業銀行中間業務的一類。其操作風險控制要點要求建立資金交易風險和市值的報告制度。資金交易員應當向高級管理層如實匯報金融衍生產品。交易細節不包含下列的（ ）項。

　　A、或有資產

　　B、衍生品價格

　　C、損失金額

　　D、隱含風險

　　標準答案：C

　　代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于哪一類操作風險點? （ ）

　　A、人員因素

　　B、外部事件

　　C、內部流程

　　D、系統缺陷

　　標準答案：C

　　由于存在不可控因素，商業銀行的物資、電信或信息技術基礎設施嚴重受損或不可用時商業銀行可能無法正常履行業務職責。這種可能性的存在要求?a href='http://www.0594zp.com/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄�行建立�?）兩方面的措施來應對。

　　A、設備更新和技術更新

　　B、系統維護和人工服務

　　C、災難應急恢復和業務連續方案

　　D、設備更新和系統維護

　　標準答案：C

　　在商業銀行投保前，不論是商業銀行自身還是保險機構都要充分評估商業銀行操作風險的（ ）三個方面，才能最終確定商業銀行自擔風險還是保險機構承保。

　　A、流動性、資產管理能力、資產質量

　　B、經營穩定性、風險的可測量性、財務承受能力

　　C、流動性、經營穩定性、風險管理能力

　　D、風險暴露程度、風險管理能力、財務承受能力

　　標準答案：D

　　在商業銀行對操作風險的監測中，關鍵風險指標（KRI）是指用來考察商業銀行風險狀況的統計數據或指標。商業銀行可選擇一些指標并通過對其監測從而為操作風險管理提供早期預警。關鍵風險指標的選擇應遵循的原則是（ ）

　　A、相關性、可測量性、風險敏感性、實用性

　　B、傳遞性、可測量性、風險敏感性、可控性

　　C、相關性、可測量性、可控性、實用性

　　D、傳遞性、可測量性、風險敏感性、實用性

　　標準答案：A

　　為了便于決策，商業銀行應該為所選定的風險指標設定（ ）條件，并根據其所包含的風險情況確定相應的監測頻率。

　　A、計算公式，監測方法

　　B、門檻值，監測頻率

　　C、計算公式，監測流程

　　D、假設條件，監測流程

　　標準答案：B

　　員工人均培訓數量是眾多操作風險關鍵指標的一項，它反映出商業銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著（ ）

　　A、部分員工沒有受到應有的培訓

　　B、多數員工受到應有的培訓

　　C、員工培訓效率上升

　　D、員工培訓效率下降

　　標準答案：A

　　在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應了商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的滿意程度。客戶投訴比的計算公式是（ ）

　　A、已解決的客戶投訴數量/所有客戶投訴數量

　　B、所有服務客戶投訴數量/所有服務交易數量

　　C、每項產品已解決的投訴數量/該項產品的投訴數量

　　D、每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量

　　標準答案：D

　　在操作風險關鍵指標中，交易結果和財務核算結果間的差異屬于流程風險指標類。監控這一指標可以提高風險管理報告的質量，其計算公式為某產品交易結果和財務結果之間的差異/該產品交易次數。交易結果和財務結果差異過大意味著（ ）

　　A、工作人員缺乏職業素養和職業道德

　　B、存在管理報表和決策基礎不穩的風險

　　C、前臺和后臺在執行和管理交易訂單時不準確

　　D、信息系統出現故障

　　標準答案：B

　　在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（ ）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布?

　　A、風險誘因、風險指標和損失事件

　　B、風險程度、風險發生時間和損失事件

　　C、風險誘因、風險程度和損失金額

　　D、風險程度、風險發生時間和損失金額

　　標準答案：A

　　在操作風險報告流程中，需要業務部門提供的內容是 （ ）

　　A、同業比較

　　B、資本分析

　　C、壓力測試

　　D、內部損失數據

　　標準答案：D

　　提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經評估后上商業銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示。下列關于風險表說法正確的是 （ ）

　　A、表中的“0”表示惡化

　　B、表中的“1”表示好轉

　　C、顏色越深表示風險越嚴重

　　D、無數值表示沒有風險

　　標準答案：C

　　操作風險監測報告應該對操作風險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應對資本模型的壓力測試結果進行分析，其目的是 （ ）

　　A、確定模型的安全性和準確性

　　B、使報告內容更加完整

　　C、遵循監管當局的要求

　　D、降低資本成本

　　標準答案：A

　　操作風險的評估方法中，使用最廣泛、發展最成熟的方法是自我評估法。從工作流程的角度講，自我評估的最終目的是 （ ）

　　A、評估風險，找出操作流程中的潛在風險

　　B、評估銀行的資源配置，優化資源

　　C、優化控制措施，解決控制不足的問題

　　D、提高員工的工作效率

　　標準答案：C