2010年銀行從業資格考試　－《風險管理》終極預測題(3

一、單項選擇題(共90題，每題0.5分)

　　以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。

　　1.下列關于風險的定義，(　　)更加符合現代金融風險管理的理念。

　　A.風險是未來結果的不確定性

　　B.風險是損失的可能性

　　C.風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離

　　D.風險是未來結果的變化

　　2.商業銀行風險管理大體經歷了四種風險管理模式發展階段，按時間先后排列是(　　)。

　　A.負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

　　C.資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

　　3.在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.全面風險管理模式

　　D.內部管理模式

　　4.(　　)負責保證商業銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系，

　　A.監事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.董事會

　　5.(　　)不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。

　　A.抵押

　　B.質押

　　C.保證

　　D.信用證

　　6.有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.內部關聯交易頻繁

　　B.連環擔保十分普遍

　　C.系統性風險較高

　　D.風險豁控難度較小

　　7.下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是(　　)

　　A.治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

　　B.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

　　D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富

　　和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

　　8.下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

　　B.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等

　　C.戰略目標決定了實現路徑

　　D.各家商業銀行的戰略目標應當是一致的

　　9.在商業銀行的經營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

　　A.資產規模和商業銀行的風險管理水平

　　B.資本金規模和商業銀行的盈利水平

　　C.資產規模和商業銀行的盈利水平

　　D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

　　10.內部審計的主要內容不包括(　　)。

　　A.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性

　　B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

　　C.內部控制的健全性和有效性

　　D.適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求
　11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是(　　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　12.(　　)是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　13.CreditMonitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是(　　)。

　　A.保險學的精算理論

　　B.默頓期權定價理論

　　C.經濟計量學理論

　　D.資產組合理論

　　14.抵押貸款支持證券CL0循環結構中的循環期是指(　　)。

　　A.證券本金償還的時期

　　B.特設中介機構以抵押資產作標的發行證券、籌集資金并將其投資于新資產

　　C.特設中介機構購買初始抵押資產的時期

　　D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產為標的來發行證券的過程

　　15.定量驗證方法中的返回測試與基準測試的主要區別在于(　　)。

　　A.所使用的數據源不同

　　B.所使用的測試方法不同

　　C.適用范圍不同

　　D.使用成本不同

　　16.在對評級模型進行區分能力測試過程中，不使用的方法是(　　)。

　　A.ROC曲線

　　B.AUC曲線

　　C.CAP曲線

　　D.二項式檢驗

　　17.銀行風險管理的流程是(　　)。

　　A.風險控制->風險識別->風險監測->風險計量

　　B.風險識別->風險控制->風險監測->風險計量

　　C.風險識別->風險計量->風險監測->風險控制

　　D.風險控制->風險識別->風險計量->風險監測

　　18.現代商業銀行的財務控制部門通常采取(　　)的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A.每月參照市場定價

　　B.每日參照市場定價

　　C.每日財務報表定價

　　D.每月財務報表定價

　　19.《巴塞爾新資本協議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業銀行采用(　　)技術。

　　A.監管資本，高級風險量化

　　B.經濟資本，高級風險量化

　　C.會計資本，風險定性分析

　　D.注冊資本，風險定性分析

　　20.商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.資產財務狀況分析法

　　C.制作風險清單

　　D.情景分析法21.風險監測和報告能滿足不同層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用(　　)。