2010年銀行從業資格考試 -《風險管理》終極預測題(2)

一、單項選擇題(共90題，每題0.5分)

　　以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。

　　1.(　　)是一種適合于早期銀行特點的初級的資產管理理論。

　　A.銷售理論

　　B.預期收入理論

　　C.資產結構理論

　　D.真實票據理論

　　2.(　　)是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　3.(　　)是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　4.我國規定商業銀行資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　5.下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　6.下列關于風險管理部門的說法，正確的是(　　)。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風險管理策略執行權

　　C.風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　7.20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入(　　)。

　　A.資產負債風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　8.下列關于風險的定義(　　)最符合目前金融監管當局對風險管理的思考模式。

　　A.風險是未來結果的不確定性

　　B.風險是損失的可能性

　　C.風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離

　　D.風險是未來結果的變化

　　9.一般情況下，商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對(　　)。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.災難性損失

　　D.經濟損失

　　10.在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是(　　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監測

　　D.風險控制

11.風險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是(　　)。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　12.在商業銀行風險管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.全面風險管理模式

　　D.內部管理模式

　　13.按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為(　　)。

　　A.集體客戶與個人客戶

　　B.公司客戶與法人客戶

　　C.法人客戶與個人客戶

　　D.國內客戶與國外客戶

　　14.重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是(　　)。

　　A.黑色預警法

　　B.藍色預警法

　　C.紅色預警法

　　D.橙色預警法

　　15.(　　)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

　　A.操作風險

　　B.國家風險

　　C.聲譽風險

　　D.法律風險

　　16.(　　)是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。

　　A.流動性風險

　　B.國家風險

　　C.操作風險

　　D.法律風險

　　17.下面哪些不屬于市場風險(　　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.聲譽風險

　　D.商品風險

　　18.下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產負債風險管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀60年代以前，商業銀行的風臉管理屬于資產風險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系基本形成

　　19.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)。

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　20.在商業銀行的經營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

　　A.資產規模和商業銀行的經營管理水平

　　B.資產規模和商業銀行的盈利狀況

　　C.資本金規模和商業銀行的盈利狀況.

　　D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平21.我國商業銀行監管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是(　　)。

　　A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務

　　C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境相一致

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　22.按照《巴塞爾新資本協議》，信用風險管理委員會(或類似的機構)可以考慮重新設定限額的情況不包括(　　)。

　　A.經濟和市場狀況的較大變動

　　B.借款人信用等級的變化

　　C.高級管理層決定的戰略重點的變化

　　D.年度進行業務計劃和預算時的變化

　　23.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是(　　)。

　　A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B，該指標是一個動態指標

　　C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　　24.下列不屬于風險轉移方式的是(　　)。

　　A.擔保

　　B.保險

　　C.轉讓

　　D.客戶分散

　　25.在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于(　　)的風險管理方法。

　　A.風險補償

　　B.風險分散

　　C.風險規避

　　D.風險轉移

　　26.我國規定，商業銀行的核心資本充足率不得低于(　　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.8%

　　D.10%

　　27.我國規定，商業銀行的存貸款比例不得超過(　　)。

　　A.50%

　　B.65%

　　C.75%

　　D.90%

　　28.下列關于風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中

　　C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　29.下列關于流動性風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險。

　　B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

　　30.下列關于國家風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

　　B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍31.在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，以下關于現金流量分析的說法錯誤的是(　　)。

　　A.現金流量表一般包括經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流

　　B.對于經營性現金流，主要關注銷售商品或提供勞務、經營性租賃等所收到的現金即可

　　C.對于投資活動的現金流，不僅要關注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金，還要關注購建各種資產所支付的現金以及進行權益性或債權性投資等所支付的現金

　　D.對于融資活動的現金流，主要關注企業債務與所有者權益的增加/減少以及股息分配

　　32.在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，以下不是關于單一法人客戶的非財務因素分析的是(　　)。

　　A.客戶的企業管理者的人品、誠信度、授信動機、經營能力以及道德水平，如經營者相

　　對于所有者的獨立性、決策過程等

　　B.客戶企業的效率比率分析

　　C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

　　D.客戶企業的總體經營風險分析，如企業在行業中的地位、企業整體特征等

　　33.作為商業銀行內部評級法指標的是(　　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　34.下列不屬于商業銀行對企業信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統的是(　　)。

　　A.個人因素

　　B.資本充足性

　　C.管理水平

　　D.流動性

　　35.(　　)是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

　　A.會計資本

　　B.監管資本

　　C.經濟資本

　　D.實收資本

　　36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和(　　)及高級管理層等組織機構設立與運作的機制制度。

　　A.職工代表大會

　　B.工會

　　C.監事會

　　D.同業協會

　　37.我國規定，商業銀行流動性資產余額與流動性負債的比例不得低于(　　)。

　　A.50%

　　B.45%

　　C.35%

　　D.25%

　　38.我國《商業銀行法》規定，商業銀行單一存款比例不得低于(　　)。

　　A.20%

　　B.10%

　　C.8%

　　D.6%

　　39.商業銀行風險管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規避

　　D.風險隱藏

　　40.下列關于風險管理策略的說法，正確的是(　　)。

　　A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統性風險

　　D.風險規避可分為保險規避和非保險規避41.下列關于我國2001年監管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是(　　)。

　　A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素

　　C.次級，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，但是只要執行擔保，就不會出現損失

　　D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失

　　42.貸款組合的信用風險包括(　　)。

　　A.系統性風險

　　B.非系統性風險

　　C.既可能有系統性風險，又可能有非系統風險

　　D.以上的都不對

　　43.(　　)旨在根據當前市場狀況對資產的真實經濟價值進行計量，能夠及時揭示由于市場風險變化產生的收益或損失。

　　A.成本價格

　　B.公允價值

　　C.賬面價值

　　D.清算價值

　　44.(　　)方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

　　A.模擬

　　B.計量

　　C.盯市

　　D.盯模

　　45.商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和(　　)。

　　A.國際結算系統

　　B.儲蓄系統

　　C.信用卡系統

　　D.互聯網上下載的相關數據

　　46.商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指和(　　)。

　　A.流動性風險指標

　　B.信用風險指標

　　C.風險抵補類指標

　　D.不良貸款遷徙率指標

　　47.下列關于資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　48.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　　)。

　　A.RAROC=(收益一預期損失)/非預期損失

　　B.RAROC=(收益一非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預期損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失一非預期損失)/收益

　　49.下列關于事件的說法，不正確的是(　　)。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發生的不確定性中的數量規律進行度量

　　B.不確定性事件是指在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

　　C.確定性事件是指在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的

　　D.在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件

　　50.隨機變量X的概率分布表如下：

　　

 

　　則隨機變量x的期望是(　　)。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.851.衍生產品的(　　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的(　　)。

　　A.美元

　　B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　C.歐元

　　D.所有金融工具

　　53.以下不屬于政治風險的是(　　)。

　　A.稅制改革

　　B.財產征用

　　C.洗錢

　　D.行業政策的改變

　　54.(　　)主要是由業務主管或風險主管制定各個業務種類操作風險的代表性指標來監督日常經營活動的風險狀況。

　　A.業務分析法8.自我評估法

　　C.調查問卷法

　　D.關鍵風險指標法

　　55.(　　)屬于銀行信息系統的系統安全。

　　A.環境安全

　　B.設備安全

　　C.媒介安全

　　D.應用系統安全

　　56.(　　)屬于銀行信息系統的網絡安全。

　　A.安全認證

　　B.操作系統安全

　　C.媒介安全

　　D.應用系統安全

　　57.隨機變量x服從均勻分布U(-1，3)，則隨機變量x的均值和方差分別是(　　)。

　　A.1和2.33

　　B.2和1.33

　　C.1和1.33

　　D.2和2.33

　　58.下列關于收益計量的說法，正確的是(　　)。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和

　　C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　59.假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：

　　

 

　　則一年后投資股票市場的預期收益率為(　　)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%C.11.25%

　　D.11.75%

　　60.巴塞爾委員會認為，對付操作風險的第一道防線是嚴格的(　　)。

　　A.外部監管

　　B.內部控制

　　C.人事管理

　　D.資本約束　61.假設一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是(　　)。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.4.6%

　　D.8.7%

　　62.假設某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發生違約的概率是(　　)。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　63.(　　)方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　A.原始損失數據

　　B.風險評估結果

　　C.關鍵指標

　　D.損失事件

　　64.高級計量法在計量操作風險時認可保險的風險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風險總資本要求的(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　65.國內少數企業在(　　)，開始試用國外先進的管理經驗去識別、估測、評價和控制風險。

　　A.20世紀60年代

　　B.20世紀80年代后期

　　C.20世紀70年代后期

　　D.20世紀80年代前期

　　66.風險管理的核心在于(　　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監測

　　D.選擇最佳風險管理技術組合

　　67.正態隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為(　　)。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　68.下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

　　C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

　　69.下列關于信用風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生.

　　B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　70.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨(　　)危機。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰略
　71.根據《巴塞爾新資本協議》對違約的定義，下列(　　)不能視為違約。

　　A.商業銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

　　B.債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期90天以上

　　C.商業銀行提高對客戶的貸款計息水平

　　D.債務人超過了規定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

　　72.銀行監管的依法原則是指(　　)。

　　A.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可

　　B.監管活動除法律法規需要保密的，應當具有透明度

　　C.平等對待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔，

　　73.在《商業銀行風險監管核心指標》中，(　　)是衡量商業銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險監管指標。

　　A.流動性比率

　　B.超額準備金比率

　　C.核心負債比例

　　D.以上都是

　　74.法律風險的特征包括(　　)。

　　A.法律風險是一種特殊類型的操作風險

　　B.法律風險的分布非常廣泛

　　C.法律風險是一種需要計提資本的風險

　　D.以上都是

　　75.預期收入理論認為，任何銀行資產能否到期償還或轉讓變現，歸根結底是以(　　)為基礎的。

　　A.實際收入

　　B.未來的收入

　　C.實際財富

　　D.投資收益

　　76.(　　)容易產生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業務范圍，導致集中和壟斷。

　　A.轉換能力理論

　　B.預期收入理論

　　C.超貨幣供給理論

　　D.銷售理論

　　77.下列降低風險的方法中，(　　)只能降低非系統性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險規避

　　78.對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括(　　)。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內部模型法

　　D.高級計量法

　　79.在實際應用中，通常用正態分布來描述(　　)的分布。.

　　A.每日股票價格

　　B.每日股票指數

　　C.股票價格每日變動值

　　D.股票價格每日收益率

　　80.下列關于風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.風險是收益的概率分布

　　B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但并不等同于損失本身81.盈利能力監管指標不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.凈利息收入率

　　C.不良貸款率

　　D.資產收益率

　　82.下列(　　)越高表明商業銀行的流動性風險越高。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.流動資產與總資產的比率

　　D.易變負債與總資產的比率

　　83.銀行治理結構和制衡機制，對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關重要的。然而，對于銀行以及銀行的責任人來說，最終的保護方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準則的精神;讓銀行上下都明確一點：不可因某項交易、銷售、貸款、客戶和盈利機會而犧牲銀行的(　　)。

　　A.安全

　　B.利益

　　C.市場

　　D.聲譽

　　84.根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中信貸資產實際計提準備不包括(　　)。

　　A.一般準備

　　B.專項準備

　　C.超額準備

　　D.特種準備

　　85.存款理論的最主要特征是它的(　　)。

　　A.流動性

　　B.穩健性

　　C.擴張性

　　D.冒險性

　　86.被稱為“銀行負債思想的創新”的是(　　)。

　　A.銀行券理論

　　B.存款理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　87.商業銀行風險管理模式的演變過程是(　　)。

　　A.負債風險管理模式階段->資產風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段-> 全面風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段->全面風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段-> 負債風險管理模式階段

　　C.負債風險管理模式階段->資產風險管理模式階段->全面風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段->負債風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段->全面風險管理模式階段

　　88.下列關于風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業

　　B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

　　D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得

　　89.下列關于操作風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

　　B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利

　　C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

　　D.操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險

　　90.根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，隨機變量分為(　　)。

　　A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量

　　B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

　　C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

　　D.離散型隨機變量和連續型隨機變量