銀行從業資格考試風險管理模擬題：單選題精講(1)

1.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是( )。

　　A.流動資產÷總資產

　　B.流動資產÷流動負債

　　C.(流動資產-流動負債)÷總資產

　　D.流動負債÷總資產

　　【答案與解析】正確答案：B

　　指標題在記憶的基礎上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標容易混淆，在后者模型中，流動性指標是(流動資產一流動負債)÷總資產。。

　　2.某銀行2006年初正常類貸款余額為l0 000億元，其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A.為6.0%

　　B.為8.O%

　　C.為8.5%

　　D.因數據不足無法計算

　　【答案與解析】正確答案：C

　　3.在法人客戶評級模型中，RiskCalC模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運用Logit/ProBit回歸技術預測客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

　　D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

　　【答案與解析】正確答案：B

　　記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用Logit/ProBit回歸技術預測客戶的違約

　　概率

　　4.Altman的z計分模型中用來衡量企業流動性的指標是( )。

　　A.流動資產÷流動負債

　　B.流動資產÷總資產

　　C.(流動資產一流動負債)÷總資產

　　D.流動負債÷總資產

　　【答案與解析】正確答案：C

　　該指標用來衡量在一定總資產下營運資本所占的比重。如果企業持續發生損失，那么相對于總資產而言，其運營資本一定會處于萎縮狀態。

　　5.下列關于公允價值的說法，不正確的是( )。

　　A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

　　B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

　　D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

　　【答案與解析】正確答案：D 本題考查公允價值的幾種計量方法。

　　6.下列關于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸

　　的價值

　　D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題知識點在“市值重估”，市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。直觀上看，就是要以市場價格為基礎，盡可能地按照市場價格計值，B顯然錯誤。

　　7.下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：

　　累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭;凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭;短邊法計算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。

　　8.信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，一般而言，商業銀行最主要的信用風險暴露是( )。

　　A.住房抵押貸款信用風險暴露

　　B.零售信用風險暴露

　　C.企業/機構信用風險暴露

　　D.公用事業信用風險暴露

　　【答案與解析】C

　　信用風險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風險暴露和企業/機構信用風險暴露。前者包括一些余額較小、標準化且同質的貸款(個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業貸款).;后者主要是向企業/機構用戶提供的國際和國內貸款組合。這是商業銀行最主要的信用風險暴露。

　　9.風險識別包括( )兩個環節。

　　A.感知風險和檢測風險

　　B.計量風險和分析風險

　　C.感知風險和分析風險

　　D.計量風險和監控風險

　　【答案與解析】正確答案：C

　　風險識別過程最初的就是要先感知風險，即通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質;感知風險后的第二步就是分析風險l即深入理解各種風險內在的風險因素。計量和監控風險都是進行風險識別后的步驟。

　　10.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )

　　A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

　　【答案與解析】正確答案：A 本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C中標準久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基凄風險，也不能很好地反映期權性風險。D中，由于利率的大幅變動(大于l%)，頭寸骱格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，所以結果會不夠準確。
11.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，

　　則表明該銀行的資產組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

　　【答案與解析】正確答案：C

　　通過本題中的實例，考生可簡單記住風險價值表達的意思。另外，通過字面可分析出答案，一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說有9B%的可能會超過2萬元，那么這個風險價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷，應該選C。事實上，風險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產組合的損失不會超過風險價值。