銀行從業資格考試風險管理多選題精講(1)

1.“9-11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意( )。

A.災難備份

B.強制員工休假

C.審慎選擇經營地址

D.制定應急和連續營業方案

E.購買保險

【答案與解析】正確答案：ACDE

B的做法對應對災難性損失是無事于補的。

2.( )的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

A.零售客戶

B.小額存款人

C.個人存款人

D.公司存款人

E.機構存款人

【答案與解析】正確答案：DE

本題選項其實分為兩部分，一部分是ABC，都是小額存款人;另一部分是DE，大額存款人。對商業銀行流動性較大的自然是大額存款人，選DE。

3.商業銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有( )。

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.制定風險集中限額

C.以零售資金作為銀行負債的主要來源

D.將貸款集中于房地產企業

E.以批發性質的資金作為銀行負債的主要來源

【答案與解析】正確答案：ABC

減少資金的流動性風險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。D中，房地產屬于中長期投資，而且集中于單一行業，勢必會加大流動性風險。E批發性質的資金如果被提取，將會是很大的數額，會加大流動性風險。

4.商業銀行流動性風險預警信號有( )。

A.商業銀行所發行的股票價格下跌

B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

C.商業銀行的外部評級上升

D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

E.債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

【答案與解析】正確答案：ABDE