銀行從業資格考試風險管理多選題精講(2)

1.下列屬于戰略風險管理應急方案的有( )。

A.業務中斷恢復計劃

B.公共關系補償計劃

C.災難恢復計劃

D.訴訟應答策略

E.回應監管批評

【答案與解析】正確答案：ABCDE

熟悉教材，多讀形成大致印象。戰略風險管理應急方案基本就包括這五項內容。

2.違約的發生主要是由于哪些原因?( )

A.債務人自身原因，經營不善、決策失誤

B.行業不景氣

C.宏觀經濟因素影響

D.債務人故意欺詐

E.貸款定價不合理

【答案與解析】正確答案：ABC

一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發生的主要原因。

3.在監管當局培育銀行的內部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入參數中相對可以忽略的是( )。

A.EAD

B.LGD

C.M

D.PD

【答案與解析】正確答案：C

本題考查內部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數出現在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數相對可以忽略。

4.為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發出了“因果關系模型”方法，運用VAR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

A.定義操作風險并分類

B.文件證明和收集數據

C.建立模型

D.重新進行數據收集

E.確定模型并實施

【答案與解析】正確答案：ABCDE

因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。“因果關系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導致損失事件發生的原因。

5.審慎經營類指標包括( )。

A.股本凈回報率

B.資本充足率

C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收入比

【答案與解析】正確答案：BCD

AE中有收入因素，這兩個指標屬于經營績效類指標

6.衡量商業銀行信用風險變化程度的指標包括( )。

A.資本充足率

B.大額風險集中度

C.正常貸款遷徙率

D.不良貸款遷徙率

E.成本收入比

【答案與解析】正確答案：CD

衡量風險的變化程度，這就是指動態指標，從字面上分析，就可以看出C、D是動態的，其他都是靜態指標。

7.貸款重組應當注意的事項包括( )。

A.是否屬于可重組的對象或產品

B.進入重組流程的原因