銀行從業資格考試風險管理鞏固提高試題及答案上

61商業銀行資產的流動性是指：A.
A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售
B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
C.商業銀行流動資產數量的多少
D.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小
62如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構？D
A.將短期借款與長期貸款匹配
B.將長期借款與長期貸款匹配
C.將短期借款與短期貸款匹配
D.資產和負債的期限結構比較平衡
63 已知商業銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B
A.30億
B.60億
C.40億
D.50億
該條件為為64-66題的條件
如果某商業銀行資產為１０００億元，負債為８００億元，資產久期為６年，負債久期為４年，如果年利率從８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：
64　商業銀行資產價值的變化為：A
A.資產價值減少27.8億元
B.資產價值增加27.8億元
C.資產價值減少14.8億元
D.資產價值增加14.8億元
65 商業銀行負債價值的變化為：C
A.負債價值減少27.8億元
B.負債價值增加27.8億元
C.負債價值減少14.8億元
D.負債價值增加14.8億元
66 商業銀行總價值變化為：B
A.增加１３億元
B.減少１３億元
C增加42.6億元
D減少42.6億元
67 已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業銀行總的流動性需求為：
A.55億
B.30億
C.45億
D.50億
68商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是：A.
A.資產流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.以上都不對
69戰略風險屬于一種：A
A.長期的潛在的風險
B.短期的風險
C.顯性的風險
D.以上都不對
70由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于：C
A.聲譽風險
B.市場風險
C.戰略風險
D.國家風險
71可能影響商業銀行聲譽的事件不包括：C
A.流動性惡化
B.出現重大操作失誤
C.國家監管政策變化
D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化
72國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D
A.改善公司治理結構
B.預先做好防范危機的準備
C.確保各類主要風險得到正確識別和排序
D.利用精確的數量模型進行量化
73銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C
A.《有效銀行監管的核心原則》
B.《巴塞爾新資本協議》
C.《巴塞爾資本協議》
D.以上都不是
74CreditMonitor模型將企業的股東權益視為：A
A.企業資產價值的看漲期權
B.企業資產價值的看跌期權
C.企業股權價值的看漲期權
D.企業股權價值的看跌期權
75一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D
A.內部關聯交易頻繁
B.連環擔保十分普遍
C.財務報表真實性差
D.資金鏈脆弱
76我國銀行業監督管理的基本法律是：C
A.《巴塞爾資本協議》
B.《巴塞爾新資本協議》
C.《銀行業監督管理法》
D.《有效銀行監管核心原則》
77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：D
A.資本充足性
B.資產質量
C.管理水平
D.競爭力水平
78銀監會公布的風險監管核心指標不包括：D
A.風險水平
B.風險遷徙
C.風險抵補
D.風險價值
79 《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于：A
A.４％
B.８％
C.１０％
D.１２％
80 已知某商業銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為：B
A.25%
B.6%C.2%
D.9%
二 多選題
１　商業銀行的經營原則是：ABC
A.盈利性
B.安全性
C.流動性
D.擴張性
E 競爭性
2商業銀行風險的主要類別包括：ABCDE
A.信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.流動性風險
E 國家風險
3衡量風險的指標有：ABCD
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在險價值（VaR）
E.期望收益
4對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是：CDE
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規避
E.風險補償
５商業銀行常用的風險識別方法包括：ABCDE
A.專家調查列舉法
B.資產財務狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
６　商業銀行風險管理流程包括：ABCD
A.風險識別
B.風險計量
C風險監測
D.風險控制
E 風險對沖
7個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCD
A.經銷商風險
B.假按揭風險
C.由于房產價值下跌導致超額押值不足
D.借款人的經濟財務狀況惡化的風險
E 國家對房市采取宏觀調控策措施
8 KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限E 借款企業的市場價值
9我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ABCDE
A.正常　
B.關注　
C.次級　
D.可疑　
E.損失