2012年銀行從業資格考試《風險管理》第六章章節測試題 二

題號： 41
　　（ ）僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。
　　A、大額負債依賴度
　　B、核心存款比例
　　C、貸款總額與總資產的比率
　　D、現金頭寸指標
　　標準答案：A
　　題號： 42
　　（ ）是運用法律風險的定義對各種風險事件的法律性質進行分析判斷的過程，這是整個法律風險管理程序的基礎性工作。
　　A、法律風險的評估
　　B、法律風險的識別
　　C、法律風險的監測
　　D、法律風險的控制和緩釋
　　標準答案：B
　　題號： 43
　　在市場上享有盛譽的商業銀行反而會從整體市場危機中受益，是因為（ ）
　　A、享有盛譽的商業銀行抵御嚴重的流動性風險的能力強
　　B、政府給予享有盛譽的商業銀行的補貼遠大于其在危機中的損失
　　C、潛在存款人會為其資金尋找享有盛譽的商業銀行
　　D、其可以以現金買入大量流動性欠佳的資產。
　　標準答案：C
　　題號： 44
　　在對外幣的管理中，銀行（ ）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。
　　A、必須
　　B、不需要
　　C、可以也可以不用
　　D、以上都不對
　　標準答案：A
　　題號： 45
　　在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有（ ）。
　　A、擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準
　　B、識別、評估和監測法律風險
　　C、參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告
　　D、以上都是
　　標準答案：D
　　題號： 46
　　絕大多數商業銀行的嚴重的流動性危機都源于（ ）
　　A、金融衍生品的交易
　　B、市場整體流動性風險的加大
　　C、宏觀經濟背景的惡化
　　D、商業銀行自身管理或技術上存在的問題
　　標準答案：D
　　題號： 47
　　現金頭寸指標公式的正確表述是（ ）
　　A、（現金頭寸+應付貸款）/總資產
　　B、（現金頭寸—應收存款）/總資產
　　C、（現金頭寸+應付貸款）/凈資產
　　D、（現金頭寸+應收存款）/總資產
　　標準答案：D
　　題號： 48
　　假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的資產負債價值的影響為（ ）
　　A、損失13億
　　B、盈利13億
　　C、損失42.6億
　　D、盈利42.6億
　　標準答案：A
　　題號： 49
　　在銀行的組織架構中，（ ）負責執行董事會核準的法律風險管理體系。
　　A、董事會
　　B、高級管理層
　　C、監事會
　　D、法律風險管理部門
　　標準答案：B
　　題號： 50
　　法律風險的特征包括（ ）。
　　A、法律風險是一種特殊類型的操作風險
　　B、法律風險的分布非常廣泛
　　C、法律風險是一種需要計提資本的風險
　　D、以上都是
　　標準答案：D
　　題號： 51
　　當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失
　　就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（ ）方式
　　進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。
　　A、銀團貸款
　　B、共同投資
　　C、國別限額
　　D、以上都不是
　　標準答案：A
　　題號： 52
　　以下不影響流動性風險的因素是（ ）
　　A、利率結構
　　B、分布結構
　　C、資產負債期限結構
　　D、幣種結構
　　標準答案：A
　　題號： 53
　　（ ）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。
　　A、情景分析
　　B、壓力測試
　　C、融資渠道管理
　　D、應急計劃
　　標準答案：B
　　題號： 54
　　商業銀行的（ ）是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。
　　A、安全性
　　B、流動性
　　C、收益性
　　D、風險性
　　標準答案：B
　　題號： 55
　　1976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調查，發現這些銀行分析國家風險的方法主要有結構定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（ ）。
　　A、結構定性分析和完全定性分析
　　B、結構定性分析和清單分析
　　C、清單分析和定量分析
　　D、完全定性分析和定量分析
　　標準答案：B
　　題號： 56
　　進行（ ）保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。
　　A、情景分析
　　B、壓力測試
　　C、融資渠道管理
　　D、應急計劃
　　標準答案：C
　　題號： 57
　　（ ）是降低國家風險的最基本的手段，其實質是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風險的目的。
　　A、風險自留
　　B、風險分散
　　C、風險抑制
　　D、以上都是
　　標準答案：B

二、多選題 共 12 題
　　題號： 58
　　以下是影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號有（ ）
　　A、市場上出現關于商業銀行的負面消息
　　B、外部評級下降
　　C、資產過于集中
　　D、資產質量下降
　　E、所發行的股票價格下跌
　　標準答案：ABE
　　題號： 59
　　目前，我國商業銀行流動性風險管理的通常做法是（ ）
　　A、在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
　　B、 由計劃資金部門負責日常流動性管理
　　C、 成立由行長和各主要業務部門負責人參加的流動性委員會
　　D、運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金
　　E、通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核。
　　標準答案：ABCE
　　題號： 60
　　以下能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有（ ）
　　A、控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日
　　B、在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備
　　C、 制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化
　　D、制定風險集中限額，監測日常遵守的情況
　　E、以同業拆借、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散
　　標準答案：ABCD
　　題號： 61
　　以下屬于流動性負債的是（ ）
　　A、活期存款
　　B、短期內到期的拆放同業款項
　　C、中央銀行借款
　　D、定期存款
　　E、發行的票據
　　標準答案：ABCDE
　　題號： 62
　　以下情況說明商業銀行流動性風險高的是（ ）
　　A、現金頭寸指標低
　　B、大型商業銀行的大額負債依賴度為50%
　　C、貸款總額與核心存款的比率小
　　D、貸款總額與總資產的比率高
　　E、易變負債與總資產的比率大。
　　標準答案：ADE
　　題號： 63
　　以下關于資產流動性的正確表述是（ ）
　　A、資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力
　　B、資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強
　　C、資產流動性是商業銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金
　　D、一般從零售客戶和公司/機構客戶對商業銀行的資產流動性進行分析
　　E、商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度。
　　標準答案：AB
　　題號： 64
　　以下屬于流動性比率/指標的是（ ）
　　A、A． 核心存款比例
　　B、大額負債依賴度
　　C、利息保障倍數
　　D、總資產報酬率
　　E、現金頭寸指標。
　　標準答案：ABE
　　題號： 65
　　商業銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構成了融資缺口，如果缺口為正，商業銀行可以采取的措施有（ ）
　　A、向央行再貼現
　　B、同業拆入
　　C、證券回購
　　D、介入貨幣市場融資
　　E、將非現金資產轉換為現金。
　　標準答案：ABCDE
　　題號： 66
　　假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的可能影響是（ ）
　　A、損失13億
　　B、盈利13億
　　C、資產負債結構變化
　　D、流動性增強
　　E、 商業銀行需借入資金
　　標準答案：ACE
　　題號： 67
　　在實際操作中，商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是（ ）
　　A、長期在總資產中保存相當規模的流動性資產
　　B、同業拆入
　　C、出售流動資產
　　D、外部融資
　　E、證券回購。
　　標準答案：BE
　　題號： 68
　　以下是影響商業銀行流動性風險預警的內部指標/信號有（ ）
　　A、某項業務風險水平增加
　　B、盈利能力下降
　　C、資產過于集中
　　D、資產質量下降
　　E、所發行的股票價格下跌
　　標準答案：ABCD
　　題號： 69
　　對于本外幣的流動性管理方法，我國商業銀行應學習和引進的國際先進做法有（ ）
　　A、建立和運用資產負債管理信息系統
　　B、及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況
　　C、進行動態的、精確的流動性缺口管理
　　D、依靠歷史數據和管理人員的主觀判斷與估計流動性風險
　　E、將流動性管理權集中到總行。
　　標準答案：ABC

三、判斷題 共 9 題
　　題號： 70
　　流動性比率為流動性資產總額與流動性負債總額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不得低于10％。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：錯
　　題號： 71
　　流動性風險監管指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：對
　　題號： 72
　　根據銀監會的相關指引，流動性比例為流動性資產總額與流動性負債總額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不得高于25％。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：錯
　　題號： 73
　　央行宣布上調利率0.5%會影響商業銀行的資產負債期限結構。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：對
　　題號： 74
　　最常見的資產負債的期限錯配的情況是，商業銀行將大量長期借款用于短期貸款。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：錯
　　題號： 75
　　缺口分析法針對特定時段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：錯
　　題號： 76
　　通常認為商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：對
　　題號： 77
　　現金流分析是通過對商業銀行長期內的現金流入和現金流出的預測和分析，評估商業銀行短期內的流動性狀況。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：錯
　　題號： 78
　　商業銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數量的流動性資產和負債來決定的。
　　1、錯
　　2、對
　　標準答案：錯