2012年銀行從業資格考試《風險管理》第四章章節測試題 二

題號： 61
　　正向收益率曲線意味著（ ）
　　A、投資期限越長，收益率越高
　　B、投資期限越長，收益率越低
　　C、投資期限越短，收益率越高
　　D、遠期利率呈下降趨勢
　　標準答案：A
　　題號： 62
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標準答案：D
　　題號： 63
　　交易賬戶中的項目通常按（ ）價格計價
　　A、市場
　　B、歷史成本
　　C、模型
　　D、折現
　　標準答案：A
　　題號： 64
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標準答案：A
　　題號： 65
　　如果期權的持有者立即行使期權時現金流量為0，則稱為（ ）。
　　A、兩平期權
　　B、實值期權
　　C、虛值期權
　　D、美式期權
　　標準答案：A
　　題號： 66
　　我們把使得遠期合約價值（ ）的交割價格稱為遠期價格。
　　A、不等于零
　　B、小于零
　　C、大于零
　　D、等于零
　　標準答案：C
　　題號： 67
　　巴塞爾委員會要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過（ ）來提高市場風險的監管資本要求。
　　A、設定附加因子
　　B、提高風險系數
　　C、設定乘數因子
　　D、提高置信水平
　　標準答案：A
　　題號： 68
　　如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是（ ）。
　　A、基準風險
　　B、收益率曲線風險
　　C、重新定價風險
　　D、期權性風險
　　標準答案：D
　　題號： 69
　　銀行的存貸款業務應歸人（ ）賬戶。
　　A、基本
　　B、銀行
　　C、交易
　　D、封閉
　　標準答案：B
　　題號： 70
　　以下表述正確的是（ ）。
　　A、波動率增加，買方期權價值增加，賣方期權價值降低
　　B、 波動率增加，買方期權價值降低，賣方期權價值增加
　　C、波動率增加，買方期權價值增加，賣方期權價值增加
　　D、波動率增加，買方期權價值降低，賣方期權價值降低。
　　標準答案：C
　　題號： 71
　　資產的（ ）是構成資產合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。
　　A、實際價值
　　B、名義價值
　　C、市場價值
　　D、內在價值
　　標準答案：B
　　題號： 72
　　（ ）風險來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。
　　A、基準風險
　　B、期權性風險
　　C、重新定價風險
　　D、收益率曲線風險
　　標準答案：C
　　題號： 73
　　（ ）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
　　A、久期分析
　　B、敏感分析
　　C、缺口分析
　　D、彈性分析
　　標準答案：A
　　題號： 74
　　芝加哥商品交易所（ ）開展房地產抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。
　　A、1970年
　　B、1972年
　　C、1975年
　　D、1977年。
　　標準答案：C
　　題號： 75
　　Sigma（σ）是描述正態分布數據分布離散程度的參數，σ越大，正態分布數據曲線越（ ）。
　　A、瘦高
　　B、集中
　　C、標準
　　D、扁平
　　標準答案：D
　　題號： 76
　　（ ）的非參數性，利用樣本數據體現損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數據的特定分布形式，另外也無需估計分布參數，所以非常適合實際收益偏離正態分布的情況。
　　A、方差――協方差法
　　B、歷史模擬法
　　C、標準法
　　D、蒙特卡羅模擬法
　　標準答案：B
　　題號： 77
　　當某一時段內的負債大于資產時，即出現（ ）。
　　A、資產敏感型缺口
　　B、資產缺口
　　C、負債缺口
　　D、負債敏感型缺口
　　標準答案：D
　　題號： 78
　　（ ）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法
　　A、歷史模擬法
　　B、方差――協方差法
　　C、 標準法
　　D、蒙特卡羅模擬法
　　標準答案：B
　　題號： 79
　　VaR值的大小與未來一定的（ ）密切相關。
　　A、損失概率
　　B、持有期
　　C、統計分布
　　D、損失事件
　　標準答案：B
　　題號： 80
　　對內部模型計量的風險價值設定的限額是（ ）限額。
　　A、交易
　　B、頭寸
　　C、風險
　　D、止損
　　標準答案：C
　　題號： 81
　　市場風險是指因（ ）的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風
　　險
　　A、利率
　　B、匯率
　　C、股票價格
　　D、市場價格
　　標準答案：D
　　題號： 82
　　（ ）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
　　A、凈頭寸
　　B、總頭寸