2010年銀行從業資格考試風險管理章節習題及答案(1)

一、單選題

　　（ ）是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。

　　A、商業銀行公司治理

　　B、商業銀行戰略管理

　　C、商業銀行內部控制

　　D、商業銀行風險管理

　　標準答案：A

　　商業銀行的最高風險管理/決策機構是（ ）。

　　A、股東大會

　　B、董事會

　　C、監事會

　　D、高層管理者

　　標準答案：B

　　商業銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析中，錯誤的是（ ）。

　　A、難以絕對控制商業銀行的敏感信息

　　B、商業銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C、不利于商業銀行形成強大的定價能力

　　D、不利于商業銀行的進一步發展

　　標準答案：D

　　在商業銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（ ）。

　　A、風險識別

　　B、風險承擔能力確定

　　C、風險計量

　　D、風險控制

　　標準答案：B

　　商業銀行公司治理的核心是（ ）。

　　A、在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系

　　B、在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化

　　C、在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督

　　D、在所有權和經營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。

　　標準答案：D

　　關于商業銀行內部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（ ）。

　　A、內部控制應當滲透到商業銀行的各項業務過程和各個操作環節，并須由全體人員參與

　　B、商業銀行的經營管理應當體現“效益優先、內控輔之”的要求

　　C、內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權力

　　D、內部控制的監督、評價部門必須與內部控制的建設、執行部門密切聯系。

　　標準答案：A

　　最高風險管理委員會負責制定的風險管理相關政策和指導原則需要提交（ ）批準。

　　A、董事會

　　B、監事會

　　C、股東大會

　　D、高級管理層

　　標準答案：A

　　以下幾項中不屬于商業銀行風險管理職能的是（ ）。

　　A、價格確認

　　B、模型創建

　　C、降低風險

　　D、技術支持

　　標準答案：C

　　商業銀行內部控制體系是風險管理的一個重要環節，負責建立、實施，及制定相關政策的主體部門是（ ）。

　　A、董事會

　　B、股東大會

　　C、董事會和高級管理層

　　D、董事會、監事會和高級管理層

　　標準答案：C

　　商業銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是（ ）。

　　A、涉及的風險管理領域非常全面

　　B、并不適合所有的商業銀行采用

　　C、資金投入巨大

　　D、不利于絕對控制商業銀行的敏感信息

　　標準答案：D
風險識別包括（ ）兩個環節。

　　A、感知風險和檢測風險

　　B、計量風險和分析風險

　　C、感知風險和分析風險

　　D、計量風險和監控風險

　　標準答案：C

　　風險計量是商業銀行實施全面風險管理、有效配置監管資本和經濟資本的基礎，國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力開發了多種針對不同風險種類的量化方法。下列那種不屬于商業銀行可以采取的風險計量方法（ ）。

　　A、敏感性分析

　　B、因果關系分析

　　C、壓力測試分析

　　D、VAR分析

　　標準答案：B

　　（ ）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。

　　A、董事會

　　B、監事會

　　C、股東大會

　　D、高級管理層

　　標準答案：D

　　在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（ ）。

　　A、風險識別

　　B、風險計量

　　C、風險監測

　　D、風險控制

　　標準答案：A

　　風險識別的主要方法不包括（ ）。

　　A、故障樹法

　　B、VaR

　　C、專家預測法

　　D、流程圖分析法

　　標準答案：B

　　商業銀行可以采取的風險計量方法不包括（ ）。

　　A、因果關系分析

　　B、VAR

　　C、敏感性分析

　　D、情景分析

　　標準答案：A

　　商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和（ ）。

　　A、國際結算系統

　　B、儲蓄系統

　　C、信用卡系統

　　D、互聯網上下載的相關數據

　　標準答案：D

　　商業銀行內部控制的主體是（ ）。

　　A、董事會

　　B、監事會

　　C、高級管理層

　　D、銀行內部的各個部門及其人員

　　標準答案：D

　　（ ）對金融機構的一般事務及會計事務進行監督，是商業銀行的監督機

　　構，對股東大會負責。

　　A、監事會

　　B、黨委

　　C、紀委

　　D、董事會

　　標準答案：A

　　（ ）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

　　A、監事會

　　B、高級管理層

　　C、股東大會

　　D、風險管理部門

　　標準答案：B

　　（ ）負責保證商業銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。

　　A、監事會

　　B、高級管理層

　　C、股東大會

　　D、董事會

　　標準答案：D

　　二、多選題

　　關于商業銀行風險管理部門設置的下列說明中，正確的是。

　　A、商業銀行風險管理部門必須具有高度獨立性