2010年銀行從業資格考試-風險管理章節習題及答案(2)

單選題

　　就我國商業銀行的發展現狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風險。

　　A、市場風險

　　B、信用風險

　　C、流動性風險

　　D、操作風險

　　標準答案：B

　　假定某企業2006年的稅后收益為50萬元，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率（ROA）約為（ ）。

　　A、28%

　　B、35%

　　C、39%

　　D、40%

　　標準答案：B

　　商業銀行個人信貸產品可以基本劃分為（ ）三類。

　　A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環零售貸款

　　B、個人消費貸款、助學與助業貸款、循環零售貸款

　　C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款

　　D、個人住宅抵押貸款、助學與助業貸款、循環零售貸款

　　標準答案：C

　　（ ）是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險計量

　　C、信用風險監控

　　D、信用風險報告

　　標準答案：B

　　以下說法中不正確的是（ ）。

　　A、違約頻率即通常所稱的違約率

　　B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D、違約概率與不良率是不可比的

　　標準答案：C

　　《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。

　　A、統計模型

　　B、VAR法

　　C、歷史經驗違約率

　　D、外部評級映射

　　標準答案：B

　　從國際銀行業的發展經歷來看，商業銀行客戶信用評級大致按順序經歷了（ ）三個主要發展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　標準答案：A

　　假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為（ ）。

　　A、2．5%

　　B、5%

　　C、10%

　　D、15%

　　標準答案：B

　　按照國際管理，商業銀行對于企業和個人的信用評定一般分別采用（ ）。

　　A、評級方法和評分方法

　　B、評級方法和評級方法

　　C、評分方法和評級方法

　　D、評分方法和評分方法

　　標準答案：A

　　影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（ ）。

　　A、行業因素

　　B、產品因素

　　C、地區因素

　　D、宏觀經濟因素

　　標準答案：B

　　銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　B、設定情景假設

　　C、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失

　　標準答案：C

　　壓力測試是一種商業銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤數分析法

　　D、專家調查分析法

　　標準答案：A

　　某商業銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為（ ）。

　　A、0．2

　　B、0．6

　　C、0．8

　　D、0．9

　　標準答案：B

　　關于商業銀行信用風險內部評級的以下說法，正確的是（ ）。

　　A、內部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價

　　C、內部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內部評級的評級對象主要是政府和大企業

　　標準答案：B　（ ）是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險度量

　　C、信用風險監測

　　D、信用風險控制

　　標準答案：C

　　假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為80億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　標準答案：B

　　假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。

　　A、5%

　　B、5．6%

　　C、20%

　　D、50%

　　標準答案：D

　　關于商業銀行信息披露的以下說法，不正確的是（ ）。

　　A、信息披露是一種中立、良性的政策手段

　　B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的

　　C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息

　　D、商業銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息

　　標準答案：D

　　在商業銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產生的風險叫做（ ）。

　　A、轉移風險

　　B、外匯風險

　　C、市場風險

　　D、操作風險

　　標準答案：A