2010年銀行從業資格考試-風險管理章節習題及答案(3)

單選題：

　　對于某商業銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（）萬人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　標準答案：B

　　有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

　　A、該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B、該指標是一個動態指標

　　C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　　標準答案：D

　　商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（）。

　　A、組合在戰略層面的重要性

　　B、過去的組合集中情況

　　C、資本收益率

　　D、經濟前景

　　標準答案：C

　　商業銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數據不包括（）。

　　A、借款者信用狀況的數據

　　B、部門成本的數據

　　C、違約風險暴露的數據

　　D、擔保品價值的數據

　　標準答案：B

　　在我國商業銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括（）。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標準答案：D

　　商業銀行信用風險經濟資本主要用于規避銀行的（）。

　　A、預期損失

　　B、災難性損失

　　C、非預期損失

　　D、常規性損失

　　標準答案：C

　　商業銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是（）。

　　A、為了發行證券

　　B、為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C、為了購買權益資產

　　D、為了保證投資者本息的按期支付

　　標準答案：B

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為（）。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標準答案：B

　　假定某企業當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。

　　A、80%

　　B、20%

　　C、125%

　　D、150%

　　標準答案：B

　　在信用風險管理過程中，商業銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于營運能力指標的是（）。

　　A、存貨周轉率

　　B、資產回報率

　　C、權益收益率

　　D、資產負債率

　　標準答案：D

　　與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（）可能造成的影響。

　　A、管理層風險

　　B、生產風險

　　C、系統風險

　　D、個體風險

　　標準答案：C

　　因為資產之間的信用風險發生通常是不完全相關的，因此資產組合的信用風險一般（）個成份資產信用風險的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定

　　標準答案：B

商業銀行客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的評價是（）。

　　A、信用等級和違約概率

　　B、客戶經營能力

　　C、商業銀行的債務水平

　　D、客戶違約風險的趨勢

　　標準答案：A

　　（）是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。

　　A、不良率

　　B、違約概率

　　C、違約頻率

　　D、不良債項余額在所有債項余額的占比

　　標準答案：B

　　在過去的很長一段時間內，國際銀行業都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統雖然有各種各樣的架構設計，但其選擇的關鍵要素基本相似。其中對企業信用分析的5Cs方法使用最為廣泛，這里所指的5Cs不包含的是下列那一項因素（ ）。

　　A、債務人資本實力

　　B、債務人還款能力

　　C、信貸專家的主觀估計

　　D、貸款抵押品

　　標準答案：C

　　20世紀90年代后，信用評分模型在商業銀行信用風險管理中得到了廣泛應用。根據對特征變量選擇和變量權重的確定方法不同，提出了多種信用模型，以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。

　　A、線性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　標準答案：D

　　Credit Monitor的核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，這一模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。

　　A、保險學的精算理論

　　B、默頓期權定價理論

　　C、經濟計量學理論

　　D、資產組合理論

　　標準答案：B

　　某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。

　　A、1%

　　B、1．02%

　　C、2%

　　D、3%

　　標準答案：D

　　參照國際最佳實踐，商業銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。

　　A、信用局評分

　　B、申請評分

　　C、行為評分

　　D、Credit Monitor評分

　　標準答案：A