2012年銀行從業資格考試《風險管理》全真訓練題[三]

31?下列關于風險的說法，正確的是（ ）。
　　A?某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險
　　B?美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險
　　C?由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險
　　D?央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險
　　E?結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險
　　32?以下屬于杠桿比率指標的有（ ）。
　　A?資產負債率
　　B?有形凈值債務率
　　C?利息償付比率
　　D?總資產收益率
　　E?權益收益率
　　33?運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括（ ）。
　　A?根據經驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數
　　B?利用歷史數據進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現其對這一類借款人違約的影響程度
　　C?將同類的潛在借款人的相關變量代人函數式算出數值，作為決策是否貸款的標準
　　D?在使用模型的過程中，不斷根據新獲得的數據對模型進行修正
　　E?不斷利用數字模擬對模型進行壓力測試和修正
　　34?2007年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等風險。
　　A?市場風險
　　B?信用風險
　　C?操作風險
　　D?流動性風險
　　E?聲譽風險
　　35?銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，其中資產質量類指標不包括（）。
　　A?資本充足率
　　B?股本凈回報率
　　C?不良貸款率
　　D?大額風險集中度
　　E?不良貸款撥備覆蓋率
　　36?某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬款為7 500萬元，2006年期末應收賬款為9 500萬元，則下列財務比率計算正確的有（ ）。
　　A?銷售毛利率為25％
　　B?應收賬款周轉率為2.11
　　C?銷售毛利率為75％
　　D?應收賬款周轉率為2.35
　　E?應收賬款周轉天數為171天
　　37?操作風險的人員因素包括（ ） 造成損失或者不良影響而引起的風險。
　　A?外部欺詐
　　B?失職違規
　　C?員工的知識/技能匱乏
　　D?內部欺詐
　　E?核心員工流失
　　38?巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（ ）。
　　A?系統風險
　　B?信用風險
　　C?操作風險
　　D?戰略風險
　　E?聲譽風險
　　39?關于商業銀行集中型風險管理部門的設置，下列說法正確的是（ ）。
　　A?資金投入巨大
　　B?并不適合所有的商業銀行
　　C?涉及的風險管理領域非常全面
　　D?不利于絕對控制商業銀行的敏感信息
　　E?無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力
　　40?風險文化一般由（ ）三個層次組成。
　　A?風險管理理念
　　B?風險模型
　　C?制度
　　D?知識
　　E?內部控制

參考答案
　　一、單選題
　　1?B【解析】使用高級計量法需要得到監管當局的批準。它的風險敏感度高于基本指標法。
　　2?B【解析】計量風險時，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個選項，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產品線”，一般來說與題干對應的“該產品線”選項更接近正確選項。這是考生在不了解知識點時可采取的解題技巧。但是，作為一個比較重要的知識點，還是希望考生理解記憶。
　　3?B【解析】欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風險的人員因素，只有B有欺詐的行為。
　　4?B【解析】A連帶責任即當債務人無法償還債務時，保證人要受到“連帶”，為債務人承擔責任；B抵押不要求債務人將財產抵押給債權人。聯系現實情況即可作答，現實中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無法還貸時，抵押財產才進行移交；C質押方式下，動產已經移交了債權人，當債務人不履行債務時，債權人就可以依法變賣動產，獲得受償。
　　5?C【解析】風險價值是指一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失。由于該資產組合的持有期為10天，置信水平為99%，風險價值為10萬元意味著在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元。
　　6?A【解析】紅色預警是定量與定性分析相結合的方法。其他選項中，B、C、D是紅色預警法的正確流程。歸納風險預警方法：黑色預警法不引進警兆指標變量，只考慮預警要素指標的時間序列變化規律，即波動特征；藍色預警法側重定量分析，分為指數預警法和統計預警法；指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警；統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析；紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合。
　　7?B【解析】A信用評分模型是建立在對歷史數據（而非當前市場數據）模擬的基礎上；C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運用較多，因此提供準確數值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數，無法提供客戶違約概率的準確數值，B正確，排除C；D信用評分模型采用的是歷史數據，歷史數據更新速度比較慢，從而無法及時反映企業信用狀況的變化。
　　8?C【解析】可以把期權簡單想成一份合同。不管是買方期權還是賣方期權都是合同的持有者，買賣是他們未來的權利。這份合同的任何參數變動如果對持有人來說風險增大，合同的價值就會增大。本題中，期限增加和波動率增加都是增大風險，于是會增加期權的價值。對于期權的“買方賣方”考生要特別注意，不能簡單認為兩者是對應買賣關系，否則，本題會直接錯選A、D中一個。
　　9?D【解析】銀行監管理念是管法人、管風險、管內控、提高透明度。存款是太具體的一項業務，與理念顯得格格不入。
　　10?C【解析】歸納風險遷徙類指標的知識點：
　　風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，屬于動態指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，是風險監管核心指標之一。
　　11?A【解析】隨機變量X服從二項分布寫做：X-B（n，p），均值公式為np，方差公式為np（1-p）。本題中，X-B（10，0.1），n=10，p=0.1均值為np=1，方差=np（1-p）=0.9。
　　12?D【解析】內在價值是指在期權的存續期間，將期權履約執行所能獲得的收益或利潤。6個月后，股票A的價格上漲為50元，此時投資者若執行期權，將獲得10元（50-40）的收益，故期權的內在價值為10元。